event_30.09.11

czyli.... darkhest calculation...

Moderator: Darkh

event_30.09.11

Postprzez Darkh » 2011-10-06, 08:37

Warszawski Indeks Giełdowy zanotował we wrześniu 4 spadkowy miesiąc z rzędu. Analogiczne sytuacje miały już miejsce w historii polskiej Giełdy (8 razy) i w większości przypadków przynosiły silne odreagowanie spadków, co słusznie wczoraj zauważył W.B. Dodam jeszcze, że na indeksie W20 mamy 5 spadkowych miesięcy, ale z uwagi na ograniczoną ilość obserwacji postanowiłem skoncentrować się na pierwszym zdarzeniu i zbadać zachowanie WIGu w 100 dni po „evencie”...

Obrazek10.png

Ponieważ jednak zdarzenie na GPW nie ma prawa zaistnieć „samodzielnie” powinno mieć swój odpowiednik za oceanem. S&P we wrześniu spadł 5 miesiąc z kolei, tu z racji dłuższej historii mogłem taki skan historii zrobić (13 obserwacji).. wynik okazał się rozbieżny z pierwszym badaniem (AveRoC oscyluje od +2% do -2% w okresie 100 dni) zatem dodatkowo wyciągnąłem pozytywną ścieżkę zachowania amerykańskiego indeksu (AveRoC+)..

Obrazek11.png

* Profit Factor zyskał nową, bardziej adekwatną nazwę - Payoff Ratio (liczony jest tak samo), w badaniu dotyczącym W20 przyjmował on kuriozalne wartości od 0 (przy 100% pozytywnych) do ponad 100, trochę więc go ograniczyłem ;) (w skrajnych przypadkach brałem poprzednia, bądź następną wartość w zależności która była lepsza.. stąd spłaszczenie od 17 do 27 dnia)

pozdrawiam :->
You're not deep, you're not an intellectual, you're not an artist, you're not a critic, you're not a poet, you just have internet access.
Awatar użytkownika
Darkh
 
Posty: 448
Dołączenie: 2010-03-10, 21:01

Re: event_30.09.11

Postprzez olaf » 2011-10-08, 10:23

Czy ponownie nie wolno nam patrzeć na ~70dzień sesyjny? ;-)
Pozdrawiam... Olaf

"Trade What You See, Not What You Think"
"When the facts change, I change my mind - what do you do, sir?"
Awatar użytkownika
olaf
 
Posty: 1980
Dołączenie: 2006-06-21, 19:23

Re: event_30.09.11

Postprzez Darkh » 2011-10-08, 16:03

Tak trochę mnie to niepokoi.. albo mam błąd w kodzie, albo za rogiem czeka na nas hossa :->
You're not deep, you're not an intellectual, you're not an artist, you're not a critic, you're not a poet, you just have internet access.
Awatar użytkownika
Darkh
 
Posty: 448
Dołączenie: 2010-03-10, 21:01


Powróć do Albo byk albo odwyk

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 0 gości