zachowanie wygasaj?cych serii

Dyskusja o inwestowaniu w kontrakty terminowe

zachowanie wygasaj?cych serii

Postprzez kolargol » 2007-03-07, 21:44

Zamieszczam wykresy kontraktˇw w ostatnich dniach ich notowa˝. Zielona linia to liczba otwartych kontraktˇw. Czerwona linia poni?ej jest rˇ?nic? w wycenie kontraktˇw wygasaj?cych i kontraktˇw nastŕpnej serii. WartoÂci ujemne znacz?, ?e nowa seria kontraktˇw ceniona by?a ni?ej ni? stara (analogicznie do ujemnej bazy).
Przyznajŕ, ?e nie potrafiŕ logicznie tego wyjaÂniŠ i nie rozumiem dlaczego nowa seria ma byŠ ta˝sza. Nie wszystko da siŕ uzasadniŠ przewidywan? dywidend? i korekt? indeksu.
Załączniki
zamk_z6.png
zamk_z5.png
zamk_u6.png
zamk_u5.png
zamk_m6.png
zamk_m5.png
zamk_h6.png
zamk_h5.png
Awatar użytkownika
kolargol
 
Posty: 249
Dołączenie: 2006-06-05, 06:11

Postprzez Xinnie » 2007-03-08, 08:39

Nowa seria mog?aby byŠ ta˝sza na skutek rolowania pozycji przez arbitra?ystˇw, ktˇrzy maj? minimalizowaŠ ryzyko. Czyli musz? bardzo szybko zamkn?Š na starej (kupiŠ) i otworzyŠ na nowej (sprzedaŠ), aby nie by?o skoku. Drugiej stronie, ktˇra otwiera pozycje d?ugie na nowej (pozycje spekulacyjne) nie zale?y tak bardzo na czasie i mog? poczekaŠ ze swoimi zleceniami.

Tyle, ?e jak jak nowa jest ta˝sza to nie by?oby interesu dla arbitra?ystˇw w rolowaniu pozycji. Jak nowa jest dro?sza to ?adnie na tym zarabiaj? (dwa ostatnie zamkniŕcia dawa?y dla nich zarobku po 50 punktˇw). Chcia?bym wiedzieŠ ile z tych 56k pozycji jest arbitra?owych.
Ostatnio edytowany przez Xinnie, 2007-03-08, 08:41, edytowano w sumie 1 raz
Xinnie
 
Posty: 25
Dołączenie: 2006-08-26, 16:46

nastŕpne serie

Postprzez kolargol » 2007-06-19, 06:52

za??czam podobne wykresy marca (H7) i czerwca (M7)
Załączniki
zamk_h7.png
zamk_m7.png
Awatar użytkownika
kolargol
 
Posty: 249
Dołączenie: 2006-06-05, 06:11


Powróć do Futures

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 0 gości