event_08.08.11

czyli.... darkhest calculation...

Moderator: Darkh

event_08.08.11

Postprzez Darkh » 2011-09-06, 18:48

Dwa tygodnie temu opisałem pewne zdarzenie rynkowe, ciekawie wg mnie obrazujące średnioterminowe wyprzedanie rynku. Dziś postanowiłem je zaktualizować.

Kilka słów o warunkach badania:
- instrument S&P lata 1900-2011,
- jednosesyjny spadek o przynajmniej 5%,
- cena zamknięcia w dniu zdarzenia narusza półroczne (26 tygodniowe) minima,
- spadek w tygodniu poprzedzającym zdarzenie również o przynajmniej 5%,

Ostani tak zdefiniowany event miał miejsce 8 sierpnia 2011, czyli wciąż obowiązujący dołek w cenach zamknięcia.

Obrazek1.png

Historyczne zachowanie indeksu w 100 dni po evencie widzicie na pierwszym obrazku.. średnia zmiana cen zamknięcia, % pozytywnych rozstrzygnięć, średnia zmiana pozytywna / średnią zmianę negatywną nazwana ProfitFactorem, oraz Maximum Favorable Excursion (uśrednione najlepsze zachowanie indeksu) i Maximum Adverse Excursion (uśrednione najgorsze zachowanie indeksu).

Aktualizacja (19 dniowa) ostatniego zdarzenia w kolorze fioletowym na obrazku drugim, nieprawdaż że ciekawe :-> ?
Załączniki
Obrazek2.png
You're not deep, you're not an intellectual, you're not an artist, you're not a critic, you're not a poet, you just have internet access.
Awatar użytkownika
Darkh
 
Posty: 448
Dołączenie: 2010-03-10, 21:01

Re: event_08.08.11

Postprzez ronin » 2011-09-07, 12:14

Darkh napisał(a):Kilka słów o warunkach badania:
- instrument S&P lata 1900-2011,
- jednosesyjny spadek o przynajmniej 5%,
- cena zamknięcia w dniu zdarzenia narusza półroczne (26 tygodniowe) minima,
- spadek w tygodniu poprzedzającym zdarzenie również o przynajmniej 5%,

Ostani tak zdefiniowany event miał miejsce 8 sierpnia 2011, czyli wciąż obowiązujący dołek w cenach zamknięcia.

Historyczne zachowanie indeksu w 100 dni po evencie widzicie na pierwszym obrazku.. średnia zmiana cen zamknięcia, % pozytywnych rozstrzygnięć, średnia zmiana pozytywna / średnią zmianę negatywną nazwana ProfitFactorem, oraz Maximum Favorable Excursion (uśrednione najlepsze zachowanie indeksu) i Maximum Adverse Excursion (uśrednione najgorsze zachowanie indeksu).

Aktualizacja (19 dniowa) ostatniego zdarzenia w kolorze fioletowym na obrazku drugim, nieprawdaż że ciekawe :-> ?


Ciekawy post. Gratulacje.
Wygląda na to, że w kolejnych dniach po 8.08 indeks zachowuje się dosyć standardowo, niezbyt odbiegając od żółtej średniej. To raczej dobra wiadomość dla akcji.
ronin
 
Posty: 185
Dołączenie: 2009-04-08, 14:45

Re: event_08.08.11

Postprzez Darkh » 2011-09-07, 12:49

ronin napisał(a):..Wygląda na to, że w kolejnych dniach po 8.08 indeks zachowuje się dosyć standardowo, niezbyt odbiegając od żółtej średniej..

taaaaa istnieje podejrzenie, że to zgubiony przez Goldmara algorytm ;-)
You're not deep, you're not an intellectual, you're not an artist, you're not a critic, you're not a poet, you just have internet access.
Awatar użytkownika
Darkh
 
Posty: 448
Dołączenie: 2010-03-10, 21:01

Re: event_08.08.11

Postprzez spectator » 2011-09-07, 13:45

Darkh napisał(a):
Aktualizacja (19 dniowa) ostatniego zdarzenia w kolorze fioletowym na obrazku drugim, nieprawdaż że ciekawe :-> ?


Ciekawe. Próbowałeś z innymi założeniami ws. dołka, np. -5% po dwóch/trzech tygodniach spadkowych?
Czy jest jakaś szansa na policzenie jakie odchylenie od żółtej daje kontynuacje spadku?
spectator
 
Posty: 68
Dołączenie: 2008-10-14, 14:07

Re: event_08.08.11

Postprzez Darkh » 2011-09-07, 14:28

spectator napisał(a):Ciekawe. Próbowałeś z innymi założeniami ws. dołka, np. -5% po dwóch/trzech tygodniach spadkowych?
Czy jest jakaś szansa na policzenie jakie odchylenie od żółtej daje kontynuacje spadku?

Nie próbowałem innych założeń dla tego badania, te wydały się logiczne, dość rzadkie i przy tym ciekawe do zakodowania (nie chciałem badać dużej ilości zdarzeń, ani wprowadzać ograniczeń co do okresu). Oczywiście nie ma problemu ze zmianą założeń poza czasowymi :-| (chciałem dziś wieczorem coś na blog wrzucić).

Co dokładnie masz myśli pisząc odchylenie od średniej ? (najlogiczniej matematycznie poproszę :oops: ). MAE pokazuje uśrednione najgorsze zachowanie w czasie (w cenach Low). ProfitFactor powstaje z dzielenia zdarzeń wzrostowych i spadkowych, mogę więc dosyć prosto wyciągnąć uśrednioną ścieżkę zachowania indeksu w przypadku niepowodzenia (w cenach Close). Jeśli miałeś na myśli odchylenie STD to nie jestem fanem.
You're not deep, you're not an intellectual, you're not an artist, you're not a critic, you're not a poet, you just have internet access.
Awatar użytkownika
Darkh
 
Posty: 448
Dołączenie: 2010-03-10, 21:01

Re: event_08.08.11

Postprzez spectator » 2011-09-08, 16:32

Akurat właśnie o STD pomyślałem, ale masz fajne pomysły może coś zakodujesz. Myślałem o czymś co pomogłoby nam uprawdopodobnić podążanie dolną (czerwoną) a nie górna ścieżką,
spectator
 
Posty: 68
Dołączenie: 2008-10-14, 14:07

Re: event_08.08.11

Postprzez Darkh » 2011-09-08, 23:08

spectator napisał(a):Akurat właśnie o STD pomyślałem, ale masz fajne pomysły może coś zakodujesz. Myślałem o czymś co pomogłoby nam uprawdopodobnić podążanie dolną (czerwoną) a nie górna ścieżką,

Incydentalnie i dla przykładu, uśrednione zachowanie indeksu +/- 1 STD (bez dzisiejszego dnia), jak sam widzisz niewiele pomaga, jeśli masz jakiś inny pomysł wykorzystania odchylenia standardowego z chęcią przeczytam..
Załączniki
Obrazek3.png
You're not deep, you're not an intellectual, you're not an artist, you're not a critic, you're not a poet, you just have internet access.
Awatar użytkownika
Darkh
 
Posty: 448
Dołączenie: 2010-03-10, 21:01

Re: event_08.08.11

Postprzez spectator » 2011-09-22, 12:41

Darkh napisał(a):
spectator napisał(a):Akurat właśnie o STD pomyślałem, ale masz fajne pomysły może coś zakodujesz. Myślałem o czymś co pomogłoby nam uprawdopodobnić podążanie dolną (czerwoną) a nie górna ścieżką,

Incydentalnie i dla przykładu, uśrednione zachowanie indeksu +/- 1 STD (bez dzisiejszego dnia), jak sam widzisz niewiele pomaga, jeśli masz jakiś inny pomysł wykorzystania odchylenia standardowego z chęcią przeczytam..


Dziękuję.
A jest szansa na uaktualnienie ostatniego wykresu? ;-)
spectator
 
Posty: 68
Dołączenie: 2008-10-14, 14:07

Re: event_08.08.11

Postprzez Darkh » 2011-09-22, 18:03

Żaden problem..
Uśredniona ścieżka (ARoC) wskazywała na dołek po 30 sesjach, dziś 32 sesja (na obrazkach 31) i spada.. pozostaje poziom 0, później MAE, dodatkowo dołożyłem uśrednioną ścieżkę w przypadku niepowodzenia (ARoC-) na niebiesko, oscyluje wokół MAE.
Załączniki
Obrazek6.png
Obrazek7.png
You're not deep, you're not an intellectual, you're not an artist, you're not a critic, you're not a poet, you just have internet access.
Awatar użytkownika
Darkh
 
Posty: 448
Dołączenie: 2010-03-10, 21:01


Powróć do Albo byk albo odwyk

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 0 gości