Sztuka inwestowania

Dwa tygodnie temu opisałem pewne zdarzenie rynkowe, ciekawie wg mnie obrazujące średnioterminowe wyprzedanie rynku. Dziś postanowiłem je zaktualizować.

Kilka słów o warunkach badania:
- instrument S&P lata 1900-2011,
- jednosesyjny spadek o przynajmniej 5%,
- cena zamknięcia w dniu zdarzenia narusza półroczne (26 tygodniowe) minima,
- spadek w tygodniu poprzedzającym zdarzenie również o przynajmniej 5%,

Ostani tak zdefiniowany event miał miejsce 8 sierpnia 2011, czyli wciąż obowiązujący dołek w cenach zamknięcia.


Historyczne zachowanie indeksu w 100 dni po evencie widzicie na pierwszym obrazku.. średnia zmiana cen zamknięcia, % pozytywnych rozstrzygnięć, średnia zmiana pozytywna / średnią zmianę negatywną nazwana ProfitFactorem, oraz Maximum Favorable Excursion (uśrednione najlepsze zachowanie indeksu) i Maximum Adverse Excursion (uśrednione najgorsze zachowanie indeksu).

Aktualizacja (19 dniowa) ostatniego zdarzenia w kolorze fioletowym na obrazku drugim, nieprawdaż że ciekawe ?

Darkh napisał(a):Kilka słów o warunkach badania:
- instrument S&P lata 1900-2011,
- jednosesyjny spadek o przynajmniej 5%,
- cena zamknięcia w dniu zdarzenia narusza półroczne (26 tygodniowe) minima,
- spadek w tygodniu poprzedzającym zdarzenie również o przynajmniej 5%,

Ostani tak zdefiniowany event miał miejsce 8 sierpnia 2011, czyli wciąż obowiązujący dołek w cenach zamknięcia.

Historyczne zachowanie indeksu w 100 dni po evencie widzicie na pierwszym obrazku.. średnia zmiana cen zamknięcia, % pozytywnych rozstrzygnięć, średnia zmiana pozytywna / średnią zmianę negatywną nazwana ProfitFactorem, oraz Maximum Favorable Excursion (uśrednione najlepsze zachowanie indeksu) i Maximum Adverse Excursion (uśrednione najgorsze zachowanie indeksu).

Aktualizacja (19 dniowa) ostatniego zdarzenia w kolorze fioletowym na obrazku drugim, nieprawdaż że ciekawe ?

Ciekawy post. Gratulacje.
Wygląda na to, że w kolejnych dniach po 8.08 indeks zachowuje się dosyć standardowo, niezbyt odbiegając od żółtej średniej. To raczej dobra wiadomość dla akcji.

ronin napisał(a):..Wygląda na to, że w kolejnych dniach po 8.08 indeks zachowuje się dosyć standardowo, niezbyt odbiegając od żółtej średniej..

taaaaa istnieje podejrzenie, że to zgubiony przez Goldmara algorytm

Darkh napisał(a):
Aktualizacja (19 dniowa) ostatniego zdarzenia w kolorze fioletowym na obrazku drugim, nieprawdaż że ciekawe ?

Ciekawe. Próbowałeś z innymi założeniami ws. dołka, np. -5% po dwóch/trzech tygodniach spadkowych?
Czy jest jakaś szansa na policzenie jakie odchylenie od żółtej daje kontynuacje spadku?

spectator napisał(a):Ciekawe. Próbowałeś z innymi założeniami ws. dołka, np. -5% po dwóch/trzech tygodniach spadkowych?
Czy jest jakaś szansa na policzenie jakie odchylenie od żółtej daje kontynuacje spadku?

Nie próbowałem innych założeń dla tego badania, te wydały się logiczne, dość rzadkie i przy tym ciekawe do zakodowania (nie chciałem badać dużej ilości zdarzeń, ani wprowadzać ograniczeń co do okresu). Oczywiście nie ma problemu ze zmianą założeń poza czasowymi (chciałem dziś wieczorem coś na blog wrzucić).

Co dokładnie masz myśli pisząc odchylenie od średniej ? (najlogiczniej matematycznie poproszę ). MAE pokazuje uśrednione najgorsze zachowanie w czasie (w cenach Low). ProfitFactor powstaje z dzielenia zdarzeń wzrostowych i spadkowych, mogę więc dosyć prosto wyciągnąć uśrednioną ścieżkę zachowania indeksu w przypadku niepowodzenia (w cenach Close). Jeśli miałeś na myśli odchylenie STD to nie jestem fanem.

Akurat właśnie o STD pomyślałem, ale masz fajne pomysły może coś zakodujesz. Myślałem o czymś co pomogłoby nam uprawdopodobnić podążanie dolną (czerwoną) a nie górna ścieżką,

spectator napisał(a):Akurat właśnie o STD pomyślałem, ale masz fajne pomysły może coś zakodujesz. Myślałem o czymś co pomogłoby nam uprawdopodobnić podążanie dolną (czerwoną) a nie górna ścieżką,

Incydentalnie i dla przykładu, uśrednione zachowanie indeksu +/- 1 STD (bez dzisiejszego dnia), jak sam widzisz niewiele pomaga, jeśli masz jakiś inny pomysł wykorzystania odchylenia standardowego z chęcią przeczytam..

Darkh napisał(a):

spectator napisał(a):Akurat właśnie o STD pomyślałem, ale masz fajne pomysły może coś zakodujesz. Myślałem o czymś co pomogłoby nam uprawdopodobnić podążanie dolną (czerwoną) a nie górna ścieżką,

Incydentalnie i dla przykładu, uśrednione zachowanie indeksu +/- 1 STD (bez dzisiejszego dnia), jak sam widzisz niewiele pomaga, jeśli masz jakiś inny pomysł wykorzystania odchylenia standardowego z chęcią przeczytam..

Dziękuję.
A jest szansa na uaktualnienie ostatniego wykresu?

Żaden problem..
Uśredniona ścieżka (ARoC) wskazywała na dołek po 30 sesjach, dziś 32 sesja (na obrazkach 31) i spada.. pozostaje poziom 0, później MAE, dodatkowo dołożyłem uśrednioną ścieżkę w przypadku niepowodzenia (ARoC-) na niebiesko, oscyluje wokół MAE.