event_12.10.11

czyli.... darkhest calculation...

Moderator: Darkh

event_12.10.11

Postprzez Darkh » 2011-10-13, 10:21

W ostatnich dniach na rynkach akcyjnych możemy obserwować bardzo silne odreagowanie spadków. W ciągu 7 sesji indeks S&P wzrósł o ponad 9% (DJIA o 8%), w międzyczasie nie nastąpiła żadna istotna kontra podaży. Czy podobne zdarzenia miały już miejsce w przeszłości i czy stanowiły przełomowy moment dla rynku akcji ?

warunki badania:
- silny 7 sesyjny wzrost cen (dla SP większy niż 9%, dla DJIA większy niż 8% - pierwszy obrazek),
- w trakcie tych 7 sesji żadna z nich nie spadła mocniej niż 1%,
- zdarzenia miały miejsce na rynku niedźwiedzia (cena poniżej 200 sesyjnej średniej kroczącej).
- lata 1950 -2010,

Pierwszy obrazek pokazuje przeciętne zachowanie obu amerykańskich indeksów w 100 dni po zdarzeniu (nie wszystkie daty się pokrywają, SP – 6 obs, DJIA – 9 obs, ale to chciałem pokazać).

Obrazek12.png

Szczegółowe zachowanie już tylko SP na drugim obrazku..

Obrazek13.png

Zwróćcie uwagę że z 6 obserwacji, tylko jedna z kwietnia 2001 nie wskazała istotnego dołka cenowego ;)

10/14/1974
08/20/1982
10/19/1998
04/18/2001
03/20/2003
03/18/2009
You're not deep, you're not an intellectual, you're not an artist, you're not a critic, you're not a poet, you just have internet access.
Awatar użytkownika
Darkh
 
Posty: 448
Dołączenie: 2010-03-10, 21:01

Re: event_12.10.11

Postprzez barsie » 2011-10-13, 14:56

Ciekawa analiza. Szansa na 3 miesięczną kontynuację rajdu. Zastanawiam się czy warunki takiej analizy nie są za bardzo przeoptymalizowane.
barsie
 
Posty: 222
Dołączenie: 2010-12-12, 19:36

Re: event_12.10.11

Postprzez Darkh » 2011-10-13, 15:20

Tak też żałuje, że w USA nic innego nie wymalowali (silny impuls popytowy, bez kontry na mocno wyprzedanym rynku ? ;])
(warunki podane, policzone dobrze.. pozostaje kwestia wiary :lol: )
You're not deep, you're not an intellectual, you're not an artist, you're not a critic, you're not a poet, you just have internet access.
Awatar użytkownika
Darkh
 
Posty: 448
Dołączenie: 2010-03-10, 21:01

Re: event_12.10.11

Postprzez barsie » 2011-10-13, 17:33

Z ciekawości - jakiego programu używasz do tych symulacji?
barsie
 
Posty: 222
Dołączenie: 2010-12-12, 19:36

Re: event_12.10.11

Postprzez Darkh » 2011-10-13, 19:42

chcialbym napisac ze mathlaba, statistiki czy co tam jeszcze.. niestety tylko Metas i odrobina uporu + wizualizacje w xls :-?
You're not deep, you're not an intellectual, you're not an artist, you're not a critic, you're not a poet, you just have internet access.
Awatar użytkownika
Darkh
 
Posty: 448
Dołączenie: 2010-03-10, 21:01

Re: event_12.10.11

Postprzez olaf » 2011-10-13, 20:29

Darkh napisał(a):
Pierwszy obrazek pokazuje przeciętne zachowanie obu amerykańskich indeksów w 100 dni po zdarzeniu (nie wszystkie daty się pokrywają, SP – 6 obs, DJIA – 9 obs, ale to chciałem pokazać).


chyba trzeba zacząć szukać błędów w kodzie..... ;-) albo bez szans "na odwyk" ;-)
Załączniki
Obrazek12.jpg
Pozdrawiam... Olaf

"Trade What You See, Not What You Think"
"When the facts change, I change my mind - what do you do, sir?"
Awatar użytkownika
olaf
 
Posty: 1980
Dołączenie: 2006-06-21, 19:23

Re: event_12.10.11

Postprzez Darkh » 2011-10-13, 21:01

Olaf zlosliwcze, tam jest myk na skali czasu do 50 okresow idzie co 1, po 50 co 10.. akurat w tym wypadku po 50 sesjach 8% po 100 jest 16%... raczej stabilnie :lol:
You're not deep, you're not an intellectual, you're not an artist, you're not a critic, you're not a poet, you just have internet access.
Awatar użytkownika
Darkh
 
Posty: 448
Dołączenie: 2010-03-10, 21:01

Re: event_12.10.11

Postprzez barsie » 2011-10-13, 21:11

Trudno podważać wyniki analizy. Oznacza ona tyle że (aż mi to trudno opisać i ciężko uwierzyć) mamy 70% szans na zrobienie nowych szczytów na przełomie roku.

Jeśli prawdziwy byłby scenariusz lekkiej recesji lub tylko otarcia się amerykanów o recesję, również dane makro mogą zacząć zawijać w górę przy najbliższych odczytach.

Tylko Europa...
barsie
 
Posty: 222
Dołączenie: 2010-12-12, 19:36

Re: event_12.10.11

Postprzez Pricess » 2013-07-04, 07:09

barsie napisał(a):Z ciekawości - jakiego programu używasz do tych symulacji?


to chyba w matlabie
Pricess
 
Posty: 1
Dołączenie: 2013-07-04, 07:08

Re: event_12.10.11

Postprzez Luwczus » 2013-09-23, 20:13

matlab bezkonkurencyjny :mrgreen: mam to szczęście mieć brata po matematyce, który mi go już dawno podrzucił.
Awatar użytkownika
Luwczus
 
Posty: 3
Dołączenie: 2013-08-29, 20:21


Powróć do Albo byk albo odwyk

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 0 gości

cron