Sztuka inwestowania

Zarówno Wig20 jak SP500 w poprzednim tygodniu poprawiły 52 tygodniowe maksima, po czym mieliśmy okazję zaobserwować przynajmniej chwilową realizację zysków, poniżej wykresy przedstawiające zachowanie indeksów 5 dni po zaistnieniu pewnego paternu cenowego: bar 1 i 2 poprawiają 52tyg szczyty po czym następuje dwu (w20) bądź trzy dniowe (SP500) cofnięcie - wykres nie poprawia w tym czasie lokalnych szczytów.

Warunki:
- otwarcie pozycji na Close 4 baru (w20) badz 5 baru (SP500),
- zamknięcie 5 dni później po cenie Close,
- lewar=1, poślizgi i koszty transakcyjne=0 (chodziło mi o uchwycenie zachowania indeksów, RoC% po 5 dniach)
Wykres:
- środkowy zmiana % wartości indeksu (niech będzie quasi-equity)
- na dole MaxDD

Po doliczeniu kosztów i lewara granie pod taką strategię systemowo eL mija się niestety z celem i logiką

24.01.2011 - DANONKI

FRANCJA - (8.58) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 56.9 pkt., Poprz. 57.2 pkt.) - dane wstępne za styczeń
FRANCJA - (8.58) Indeks PMI dla usług (Oczek. 55.2 pkt., Poprz. 54.9 pkt.) - dane wstępne za styczeń
NIEMCE - (9.28) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 60.9 pkt., Poprz. 60.7 pkt.) - dane wstępne za styczeń
NIEMCE - (9.28) Indeks PMI dla usług (Oczek. 59.0 pkt., Poprz. 59.2 pkt.) - dane wstępne za styczeń
EUROLAND - (9.58) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 57.0 pkt., Poprz. 57.1 pkt.) - dane wstępne za styczeń
EUROLAND - (9.58) Indeks PMI dla usług (Oczek. 54.3 pkt., Poprz. 54.2 pkt.) - dane wstępne za styczeń
EUROLAND - (11.00) Nowe zamówienia przemysłu (Oczek. 2.0% m/m i 17.1% r/r, Poprz. 1.4% m/m i 14.8% r/r) za listopad

Wyniki przed sesja: m.in. Halliburton, McDonald's.
Wyniki po sesji: m.in. American Express.