Sztuka inwestowania

Sytuacja techniczna po piątkowej sesji mimo czarnej świeczki nie uległa większej zmianie, kluczowe dla dalszych wzrostów na FW w mojej ocenie jest utrzymanie poziomu 2725-30 (aktualnie), biorąc jednak pod uwagę entuzjazm jaki dziś zapanował na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego (pewnie z racji wysadzenia gazociągu ) poziom ten nie powinien być w poniedziałek zagrożony. Na czarcie po lewo staty ostatnich trzech tygodni lutego na DJIA od 1928r (% szans na wzrost/spadek, risk reward ratio, średnia stopa zwrotu a na dole skumulowana stopa zwrotu) po prawo FW20 i Equity 3 rodzajów strategii na FW, niebieska - buy and hold, pomarańczowa - od Open do Close sesji, zielona - otwierana na noc, ciekawe nieprawdaż ;) ?

07.02.2011 - DANONKI

AUSTRALIA - (01.30) Sprzedaż detaliczna (Oczek. 0.5% m/m, Poprz. 0.3% m/m) za grudzień
EUROLAND - (10.30) Indeks Sentix (Oczek. 12.5 pkt., Poprz. 10.6 pkt.) za luty
NIEMCE - (12.00) Zamówienia w przemyśle (Oczek. -1.5% m/m, Poprz. 5.2% m/m) za grudzień
USA - (21.00) Kredyt konsumencki

Darkh napisał(a): po prawo FW20 i Equity 3 rodzajów strategii na FW, niebieska - buy and hold, pomarańczowa - od Open do Close sesji, zielona - otwierana na noc, ciekawe nieprawdaż ;) ?

Nie bardzo rozumiem
Zielona linia to "otwierać długą na fix i zamykać na open"? Czy o co tu chodzi?
Proszę o podpowiedź jak to interpretować.

Silver chodzi bardzo podobnie do Gold.

ronin napisał(a):

Darkh napisał(a): po prawo FW20 i Equity 3 rodzajów strategii na FW, niebieska - buy and hold, pomarańczowa - od Open do Close sesji, zielona - otwierana na noc, ciekawe nieprawdaż ;) ?

..Zielona linia to "otwierać długą na fix i zamykać na open" ?..

dokladnie jak piszesz, oczywiscie pozycje sa otwierane/zamykane codziennie i co noc..
(zapomnialem dodac ze rysunek pokazauje tendencje i nie uwzglednia kosztow transakcyjnych )

Darkh napisał(a):

ronin napisał(a):

Darkh napisał(a): po prawo FW20 i Equity 3 rodzajów strategii na FW, niebieska - buy and hold, pomarańczowa - od Open do Close sesji, zielona - otwierana na noc, ciekawe nieprawdaż ;) ?

..Zielona linia to "otwierać długą na fix i zamykać na open" ?..

dokladnie jak piszesz, oczywiscie pozycje sa otwierane/zamykane codziennie i co noc..
(zapomnialem dodac ze rysunek pokazauje tendencje i nie uwzglednia kosztow transakcyjnych )

Czyli w tym układzie gramy tylko longami.
Ciekawe, miałbyś może możliwość dołożenia jakiegoś filtrowania trendu?
Przetestować prosty jakiś sposób, np. otwieramy eL tylko w przypadku jeżeli cena jest powyżej SMA50 lub 100 lub coś w tym stylu? Może wyniki byłyby ciekawe!
Oczywiście mówimy o "zielonej" strategii

Wymiany zdań ws. reformy OFE ciąg dalszy.
Tym razem zabiera głos sam Minister Finansów J. Rostowski:


W Zielonej księdze (str. 104) [Projekt reformy emerytalnej] [twórcy reformy] zawarli jedynie bowiem bardzo ogólne twierdzenie: „Nie można także dopuścić, by prowadziło to (finansowanie reformy - J.R.) do znacznego wzrostu długu publicznego - to bowiem albo wymusi w przyszłości inflacyjne finansowanie obsługi tego długu, albo wzrost podatków - ze szkodą dla inwestycji i długookresowej stopy wzrostu gospodarczego”. Z cytatu tego wprost wynika, że autorzy reformy dopuszczali jako możliwy scenariusz znacznego wzrostu długu w wyniku luki w finansowaniu reformy, który może być - poprzez podwyżkę podatków lub inflację - szkodliwy dla gospodarki. Pytanie tylko, kiedy autorzy reformy przyznają się do tego, że 38 mld zł rocznie to „znaczny wzrost długu publicznego”. Globalnie 1/3 długu wynika z OFE, czyli 232 mld zł aż do dzisiaj.

(jak mówiłem, 1/3 z długu, który wskazuje licznik Balcerowicza, to dług wynikający z systemu OFE), to w dodatku w obszarze dotyczącym inwestycji OFE w dług publiczny, a nie w akcje, jest całkowicie niepotrzebna

źródło: http://wyborcza.biz/biznes/1,101716,906 ... .html?as=1


No to teraz pewno Pan Profesor Balcerowicz przygotuje swoje wyliczenia

#Ronin

- na zielono otwieranie pozycji na noc (gra na luki eL), poniewaz zapropnowales filtr C>SMA(50) przesunalem w czasie sam start systemu o 50 dni (stad roznice z pierwszym czartem z wczoraj mimo ze nie ma dolozonych zadnych filtrow);
-na popielato gra luki eL z filtrem C>SMA(50) bez kosztow prowizji (filtr znaczaca nie poprawil wynikow, zmniejszyl jedynie DD);
- na bialo gra na luki eL z filtrem C>SMA(50) + prowizje (2pkt);
- na czerwono gra na luki w obie strony eLki z filtrem C>SMA(50), eSki z filtrem C<SMA(50) + prowizje (2pkt).

wszystkie wyniki w % bez lewarowania

edit:
w trakcie sesji niewielki blad w kodzie sie wkradl

Darkh napisał(a):#Ronin

- na zielono otwieranie pozycji na noc (gra na luki), poniewaz zapropnowales filtr C>SMA(50) przesunalem w czasie sam start systemu o 50 dni (stad roznice z pierwszym czartem z wczoraj mimo ze nie ma dolozonych zadnych filtrow);
-na popielato gra luki z filtrem C>SMA(50);
- na bialo gra na luki gra z filtrem C>SMA(50) + koszty prowizji (2pkt);

wszystkie wyniki w % bez lewarowania

Dzięki! To jednak najlepiej w takim układzie wyżywi się makrela
Założenie ciekawe, bo pozwalałoby uczestniczyć w rynku bez całodniowego ślęczenia nad notowaniami, wielu z nas pracuje i różnie to bywa z dostępnością do notowań lub zleceń.
Darkh eksperymentowałeś może bardziej z różnymi filtrami do tych założeń albo z wprowadzeniem do gry krótkiej pozycji? Co myślisz?

PUG tak widzi SP500:

EURO wg. marketvision:

Pozostajemy w jakimś klinczu.
Czy macie podobne wrażenie że jak wybijemy z tych poziomów to ruch będzie bardzo dynamiczny?

ronin napisał(a):Pozostajemy w jakimś klinczu.
Czy macie podobne wrażenie że jak wybijemy z tych poziomów to ruch będzie bardzo dynamiczny?

ronin tak powinno być zgodnie z teoria, im dłuższa konsola tym dynamiczniejsze wybicie

ronin napisał(a):

Darkh napisał(a):...

Dzięki! To jednak najlepiej w takim układzie wyżywi się makrela
Założenie ciekawe, bo pozwalałoby uczestniczyć w rynku bez całodniowego ślęczenia nad notowaniami, wielu z nas pracuje i różnie to bywa z dostępnością do notowań lub zleceń.
Darkh eksperymentowałeś może bardziej z różnymi filtrami do tych założeń albo z wprowadzeniem do gry krótkiej pozycji? Co myślisz?

Niestety makrela jest na szczycie lancucha pokarmowego
male edit zrobilem, oczywiscie mozesz probowac znalesc dobry filtr (o ile zalozenie ze w trendzie luki sa w jego kierunku moze to przyniesc jakis efekt) ale nie bedzie to nic innego jak dopasowyanie wyniku systemu do historii, oczywiscie zycze powodzenia

ciekawe Darkh, własnie na jakimś blogu czytalem o graniu na luki nocne, może jesteś autorem ?

Darkh napisał(a):

ronin napisał(a):

Darkh napisał(a):...

Dzięki! To jednak najlepiej w takim układzie wyżywi się makrela
Założenie ciekawe, bo pozwalałoby uczestniczyć w rynku bez całodniowego ślęczenia nad notowaniami, wielu z nas pracuje i różnie to bywa z dostępnością do notowań lub zleceń.
Darkh eksperymentowałeś może bardziej z różnymi filtrami do tych założeń albo z wprowadzeniem do gry krótkiej pozycji? Co myślisz?

Niestety makrela jest na szczycie lancucha pokarmowego
male edit zrobilem, oczywiscie mozesz probowac znalesc dobry filtr (o ile zalozenie ze w trendzie luki sa w jego kierunku moze to przyniesc jakis efekt) ale nie bedzie to nic innego jak dopasowyanie wyniku systemu do historii, oczywiscie zycze powodzenia

Dziękuje. Po tej edycji wyników wygląda to jeszcze gorzej.
Obowiązkowy pośrednik zawsze zarabia najskuteczniej.

tomiy napisał(a):

ronin napisał(a):Pozostajemy w jakimś klinczu.
Czy macie podobne wrażenie że jak wybijemy z tych poziomów to ruch będzie bardzo dynamiczny?

ronin tak powinno być zgodnie z teoria, im dłuższa konsola tym dynamiczniejsze wybicie

Właśnie tomiy! Zwyczajowo większe szanse też na ruch zgodnie z dotychczasowym kierunkiem, ale jak jeszcze trochę tak tu postoimy to zacznę podejrzewać sprytna dystrybucję!
Tomiy myślisz że nasze instytucje chcą wyprzedzić korektę w USA?

zbyszek napisał(a):ciekawe Darkh, własnie na jakimś blogu czytalem o graniu na luki nocne, może jesteś autorem ?

pisalem wczoraj z T. o kilku sprawach, miedzy innymi o tych lukach, przez przypadek wyszlo jak wyszlo, nastepnym razem postaram sie byc bardziej oryginalny