Sztuka inwestowania

Witam.
Skleciłem sobie systemik na 60 min. Wyniki poniżej. Prośba do znawców o ocenę?
System gra dwoma kontraktami z trendem i jednym przeciw trendowi.
Ma poustawiane stop lossy więc bywa poza rynkiem.

Ujdzie?

Equity w załaczeniu.

Performance Results for FW20 60- 90- 120 System !Combined MACD
From 2008-08-01 09:00 to 2009-01-14 16:00

Gross Profit 3 146.60
Gross Loss -729.40
Net 2 417.20
Profit Factor 4.31

Total Trades 69.00
Total Winning Trades 32.00
Total Losing Trades 37.00
Average Points per Trade 35.03
Percent Profitable 46.38

Largest Winning Trade 346.00
Largest Losing Trade -77.30
Average Winning Trade 98.33
Average Losing Trade -19.71
Ratio Average Win/Average Loss 4.99
Average Trade 56.17

Max Consecutive Winners 6.00
Max Consecutive Profit 921.20
Max Consecutive Losers 4.00
Max Consecutive Draw Down -166.70

Maximum Open Interest 2.00
Maximum Open Interest Average 1.70

Maximum Open Interest Average 1.58

Wyglada ciekawie. Mam tylko watpliwosc co do realnosci oiagniecia 2500 pkt w pol roku - a tym bardziej osiagniecia takich wynikow w realu. Przetestu system np od 2005 (bez zmiany parametrów) roku to ci powie dopiero cos wiecej, bo zapewne sam wiesz ze zabardzo zoptymalizowany system szybko sie dezaktalizuje

no tak wychodzi przy układzie 2/1 kontraktów. Też oczy mi wyszły na wierzch
Przy układzie 1/1 jest sporo mniej ale też nieźle. DD taki sam (-166 pkt) czyli ta wtopa na grze przeciw trendowi była zrobiona. Dodatkowa pozycja na grze z trendem nic tu nie zmienia tylko zwiększa zyskowność systemu. Teoretycznie więc mogę zrobić i 3 i 5 kontraktów więcej na grze z trendem i DD się nie zmieni! (w testowanym okresie rzecz jasna)
Po to w systemie jest "trend finder" żeby z trendem mocniej grać w sumie.

Co do zakresu danych to mam kłopot bo mogę tylko 30k barów zapakować na tym sofcie i to daje mi 1 sierpień 2008.
Będę w wolnej chwili kombinował na historycznych wycinkach po 30k barów cofając się do tyłu. Zobaczymy czy powtórzy wyniki w hossie.
Thx za komentarz

LeM napisał(a):Co do zakresu danych to mam kłopot bo mogę tylko 30k barów zapakować na tym sofcie i to daje mi 1 sierpień 2008.
Będę w wolnej chwili kombinował na historycznych wycinkach po 30k barów cofając się do tyłu. Zobaczymy czy powtórzy wyniki w hossie.

Koniecznie przetestuj wstecz, bo z tego co rozumiem to ma podazac za trendem, a 2 polrocze bylo wybitnie bogate w silne trendy. Pod kazdym wzgledem zreszta wyjatkowe.

Troche moze niepokoic "Total Losing Trades" wieksze od "Winning".

W kazdym razie bez przetestowania przynajmniej przez ostanie 3 lata studzilbym optymizm, aczkolwiek byloby milo;)

im system daje wieksze zyski tym bardziej jest to podejrzane......................trzeba testowac na wikeszej ilosci danych bo mozliwe ze jest zbyt zoptymalizowany do danego okresu czasowego- akurat do tego typu danych

w realu i tak jego skutecznosc spadnie o ok 10-20 % i to bedzie bardzo dobrze.............zauwazylem to z moimi systemem ze srednimi ........spadek skutecznosci o kilka % ze wzgledu na poslizg w skladaniu zlecen i realizacji stopow

System ok. Test pozytywnie wypadł. Jeśli poradził sobie na grudniowej szarpaninie to nie powinien zaskoczyć Co do tych kosztów i poślizgów to przy takich zyskach nie stanowią problemu. Od każdej transakcji odejmuj -4 lub -5pkt. - da to bardziej realny wynik, zresztą grając max 2 koniami, poślizgów w połowie transakcji nie będziesz miał. Backtest mimo wszystko by się przydał, chociaż niczego nie gwarantuje ... Swoje systemy testowałem na 3/4 letnich danych i ostatecznie i tak się psuły. Warto korzystać z systemu dopóki działa ... tylko pytanie kiedy go porzucić ???

No dobra. Wbiłem jakoś dane od stycznia 2006. Więcej mi statica nie podaje.
Wynik testowania na tym okresie i equity poniżej.
Zyskowność systemu nieco spadła ale nadal utrzymuje się powyżej 3.
Max DD na poziomie 188 pkt jest do zaakceptowania dla mnie.
Założenia bz: 2 kontrakty z trendem, 1 przeciw, stawiane stop lossy

Jak ktoś może coś więcej napisać to chętnie wysłucham.


Performance Results for FW20 60- 90- 120 System !!!FW20 Combined MACD 60 min
From 2006-01-02 09:00 to 2009-01-22 16:00

Gross Profit 17 251.00
Gross Loss -5 601.00
Net 11 650.00
Profit Factor 3.08

Total Trades 504.00
Total Winning Trades 232.00
Total Losing Trades 272.00
Average Points per Trade 23.12
Percent Profitable 46.03

Largest Winning Trade 502.00
Largest Losing Trade -154.00
Average Winning Trade 74.36
Average Losing Trade -20.59
Ratio Average Win/Average Loss 3.61
Average Trade 45.34

Max Consecutive Winners 5.00
Max Consecutive Profit 598.00
Max Consecutive Losers 7.00
Max Consecutive Draw Down -188.00

Maximum Open Interest 2.00
Maximum Open Interest Average 1.67

Zrobiłem jeszcze jeden system na 60 min. Złożenie identyczne
Póki co radzi sobie nieco lepiej od poprzedniego.
Dla porównania wyniki:

Performance Results for FW20 60- 90- 120 System !!!FW20 Trend Finder 60 min
From 2006-01-02 09:00 to 2009-02-19 16:00

Gross Profit 22 603.00
Gross Loss -7 371.00
Net 15 232.00
Profit Factor 3.07

Total Trades 657.00
Total Winning Trades 300.00
Total Losing Trades 357.00
Average Points per Trade 23.18
Percent Profitable 45.66

Largest Winning Trade 502.00
Largest Losing Trade -152.00
Average Winning Trade 75.34
Average Losing Trade -20.65
Ratio Average Win/Average Loss 3.65
Average Trade 45.62

Max Consecutive Winners 7.00
Max Consecutive Profit 587.00
Max Consecutive Losers 8.00
Max Consecutive Draw Down -185.00

Maximum Open Interest 2.00
Maximum Open Interest Average 1.55

Poprzedni:

Performance Results for FW20 60- 90- 120 System !!!FW20 Combined MACD 60 min
From 2006-01-02 09:00 to 2009-02-19 16:00

Gross Profit 17 955.00
Gross Loss -5 723.00
Net 12 232.00
Profit Factor 3.14

Total Trades 515.00
Total Winning Trades 239.00
Total Losing Trades 276.00
Average Points per Trade 23.75
Percent Profitable 46.41

Largest Winning Trade 502.00
Largest Losing Trade -154.00
Average Winning Trade 75.13
Average Losing Trade -20.74
Ratio Average Win/Average Loss 3.62
Average Trade 45.98

Max Consecutive Winners 7.00
Max Consecutive Profit 598.00
Max Consecutive Losers 7.00
Max Consecutive Draw Down -188.00

Maximum Open Interest 2.00
Maximum Open Interest Average 1.67


Equity i zrzut z transakcjami z ostatniego swinga poniżej

I jak tam się sprawuje system? Grasz już na nim?

mam pytanko - a przeprowadzacie kolejny etap testów ręcznie? Wiem z doświadczenia w pracy na metastocku i MT4 że często ten automaty testujące system popełniają kilka błędów przez co krzywa rośnie nie realnie ku niebu.

Chetnie zobaczę te same wyniki, ale wklejone statystyki, wygenerowane przez program. Poza tym należałoby zastosować go dla tych samych długości okresów wcześniej w historii i to kilka ładnych razy, czyli podzielić okres 5000 godzin na okresy po 250 godzin i sprawdzić, czy jest tak skuteczny. Tak samo należy zrobić z innymi interwałami. Jeśli jest dobry, to powinien radzić sobie z każdym interwałem.