Sztuka inwestowania

Aktualny sygnał systemu
ES godz.1100 10.07.2009

po 1775 pkt

Zaległe sygnały:
09.07.2009 1030 el po 1788 pkt
10.07.2009 0930 OUT z EL po 1777 pkt ( brany po 1788 pkt) -11 pkt

stop loss ruchomy: czekamy na przecięcie średnich opis w temacie '' Jak grać system opartym na 3 średnich kroczących''

Wyniki systemu
od początku publikacji (11.2008):
STOP LOSS RUCHOMY(preferowany):
bez prowizji + 729PKT ostatnia pozycja -11 pkt pkt
z uwzględnieniem prowizji( -2 pkt) +652 PKT ostatnia pozycja -13 pkt

Hej Krezus,

Czy sygnały zawsze podajesz wg. schematu opisanego w swoim pierwszym wpisie dot. systemu?

Mam nadzieję, że czegoś nie pomylę....

Napisałeś, że wejście jest na open kolejnej świecy po wystąpieniu sygnału.

Jeżeli piszesz el godz. 1230 po 1700 to mowa o open świecy, która rozpoczyna się rysować o 1231?

Śledząc Twoje sygnały nie zawsze widzę "spójność' openu do godziny podania sygnału. (Dane ciągnę z Bossy przez NOL3).

Pozdrawiam!

czekaj w zasadzie poruszyłes bardzo istotną rzecz na ,którą nie zwróciłem uwagi
sygnał na es o godz. 1100 to wejście na open świecy o 1101 tak jak słusznie zauważyłes......świeca trwa od 1101 do 1130
ja działam na statice online, podaje sygnały wg kursora i wydaje mi się że może czasem jakaś pomyłka sie zdarza , ale staram się to robić jak aptekarz:)))

dzięki za uwagę:)))

mirobe czasem drobne różnice powstają na średnich bo one się rysują online .........powstaje problematyczna świeca średnie niby się juz przecięły lub coś w tym rodzaju ( trzeba rozstrzygać z lupą ) może sta czasem niewielki róznice...........w perspektywie gry i wyników nie maja większego znaczenia niż kilka pkt.

Ano właśnie, czytałem Twój pierwszy post nieraz :-)

Wrzuciłem Twój system (nie ukrywam, że daje identyczne sygnały, więc wnioskuję, że to te same parametry średnich) do Amibrokera i backtesty wyszły zupełnie inaczej. Brało się to pewnie z tego, że dane możemy mieć różne. (choćby zmiany serii, choć brałem je z bosia), ale żeby aż tak ...

Mógłbyś napisać coś na temat optymalizacji? Jak ją stosujesz? (tzn. za jaki okres, co bierzesz pod uwagę, czy tylko Profit, czy też maxDD itp.)

Dla takiego ustawienia średnich, seria H i M wychodzą fatalnie, a Twój system jednak przyniósł zysk. Zakładam, że średnie nie zmieniły się od listopada.

Używając optymalizacji w Amibrokerze można było wyciągnąć dużo lepsze wyniki dla każdej serii - po fakcie jak wiadomo.

Ps. Zastrzegam, że uczę się dopiero języka programowania Ami i to mój jeden z pierwszych kodów :))

Swoją drogą przeniosę chyba wątek do działu systemów, gdyż chciałbym popracować więcej nad tym systemem,
a także być może coś do niego wnieść, żeby wszyscy skorzystali.

Odpowiedz jest bardzo prosta ja optymalizuje system w metastocku na bazie ze staticy i pewnie to wykres kontynuacyjny jest.......
system nie da db rezultatow na innych seriach bo jest zbyt zoptymalizowany na wlaściwa serie i zeby caly czas byc w grze.........ze zmianami serii jak zauwazyles bywa roznie czasem sa mylne sygnaly a najlepeij wtedy zostac out..........jednak sprawdzajac system na danych historycznych out nie jestes i stad roznica:))))

Racja czas na kolejna optymalizacje systemu:)))