Sztuka inwestowania

Geometria rynku... temat warty rozpoznania. Watek edukacyjno pogladowy pod patronatem "Mie".

Mie napisał(a):Na wykresach zwracam uwagę głównie na geometrię swingów (fal).
Jeśli chodzi o wskaźniki to często widoczny stoch. pokazuje aktualną sytuację na danym interwale ( czy potencjalny setup jest w zgodzie z wykupieniem lub wyprzedaniem, TWS - wskażnik momentum podążający za trendem.
Główną cechą trendów jest utrzymanie korekty 1:1 oraz 50 bądź 61,8 swingu oraz 38,2 ruchu.
W prezentowanym układzie na es Z9=2 chciałem zwrócić uwagę na harmoniczność ruchu w oparciu o grupę współczynników opartych na kwadracie. W odróżnieniu od wszystkich współczynników ( geometric, , cube, rectangle, arithmetic) pozwala to nam zawęzić znacznie pole oczekiwań następnej geometrii do czasu , kiedy rynek będzie respektował tę harmonię.

na przykładzie ostatniego wykresu - 1063 będzie kolejnym punktem decyzyjnym dla graczy widzących powyższą harmonię ( obecnie zadziałał podwójny ret. 61,8 % i 50 % (1061,5 ) mniejszego swingu co postrzegane jest jako mocny setup ale nie w tym ruchu harmonicznym ) - będzie to korekta 1:1 na ret 70,7. Przełamanie tego poziomu zmniejszy znacząco szanse na ruch poniżej dzisiejszych dołków w dniu dzisiejszym.

Mie napisał(a):W przypadku rynku polskiego - rysunek z wieloma strzałkami - chciałem zwrócić uwagę na harmoniczność ruchu od dołka, ktory można rozpisać strukturą WXY ( fale )
w której :
Y/W = 70,7 %
C/A w Y = 70,7 %
C/A w W = 70,7 %
dla Elliottowców

Zapraszam do kreatywnej dyskusji...

Witam,

Geometria rynku to dość ciekawe pojęcie i zależne od podejscia tradera do tego. Niewątpliwie to co prezentuje Mie jest bardzo ciekawe (więcej komentrzy byłoby wskazane ;) ) osobiście od niedanwna zacząłem interesowac tą tematyką i ją zgłębiać jest to technika, która chyba najbardziej mi "leży" a co najważniejsze jest dość skuteczna co potwierdzają poniższe wykresy :). Co do geometrii to warto przeczytać książkę Danielewicza jest tam w zrozumiały i praktyczny sposób opisane podejscie do tej techniki. Danił chyba także przedstawia takie analizy klientom BZ WBK. Ważne pozycje z tej dziedziny, które chyba każdy zna to książki Minera, Kane'a.
Przechodząc do konkretów to dla mnie osobiście ważne poziomy odgrywają grupowania zniesień a w szczególnośći Patterny: Gartley 222 i jego pochdne (ABCD i XABCD) i 5-0. Na płynnych instrumentach dosć często się pojawiają wraz ze zgrupowaniami zniesiń. Co do samych zniesiń to jest ich dość sporo (ret.,pro.,app) bo poza standardowymi ja używam też innych typu 0.146 , 0.564, 1.13 i też "działąją" ;).

Na razie tyle(trochę się spieszyłem ;) )

Poniżej to co juz było, jest i może będzie :)

Zapraszam zainteresowanych do kontynuacji wątku.

POZDR
student :)

http://www.forex.nawigator.biz/dyskusje ... sc&start=0

Również interesuję się tą tematyką, choć nie ukrywam - z różnym skutkiem.
Dodaję indyka do MT4.

PS. Oczywiście zachęcam do "ręcznego" znajdywania formacji.

Mie

Mie

Mie

Mie

MOB
Mie

Moje przemyślenia na temat geometrii.

Rynek jest determinowany przez siły popytu i podaży. Nikt nie wie na dobrą sprawę co się wydarzy – trzeba być przygotowanym na różne scenariusze. Gracze wbrew pozorom nie są przygotowani na nieuporządkowany rynek. Aby skutecznie zarabiać pieniądze muszą poruszać się według określonych zasad. Szczególnie dotyczy to graczy intradayowych.
Najsilniejszych ruchów można się spodziewać kiedy geometrie grających na średni termin pokryją się z działaniami spekulantów dziennych ( patrz poziom 1080 na SPX).
W szerokim pojęciu geometrii rynków mieszczą się różne techniki gry, które znalazły sobie różnych propagatorów.
Tak naprawdę to ważna tu jest psychika i każdy w tym szerokim spektrum technik powinien odnaleźć takie, które najlepiej będą mu pasowały.
Podstawy geometrii znajdziecie (na naszym rynku) w książce Danielewicz – pozwoli to może zrozumieć takie abc skąd się biorą poszczególne wyliczenia i jak je wyznaczać nie mając odpowiedniego oprogramowania. To jest jedynie początek i do niczego nie prowadzi oprócz nowej wiedzy .
Początkujący adept, jak jeszcze pozna większość współczynników Fibonacciego to dojdzie do wniosku, że co chwila ma jakiś poziom.
Tu zaczyna się zabawa.
Współczynniki te są pogrupowane w grupy ( pochodzenie) – zachęcam kogoś do małego wpisu na ten temat.
Oczywiście dla nas mniej ważne jest pochodzenia matematyczne – bardziej wiedza z jakiego ciągu one są.
To jeden z elementów, który będzie pomocny.
Rynek szuka harmonii lub inaczej swojego rytmu. Ciągle do nas mówi i dopóki coś tego nie zakłóci to mamy szanse korzystać z niego.

Teraz krótko spróbuję wyjaśnić, może bardziej pasuje podzielić według własnego zrozumienia poszczególne techniki opierające się na geometrii.

Zacznę od mojego mentora – Bryce Gilmore.

Dla niego najważniejszy jest bieżący dzień ( one day at a time).
On po prostu słucha rynku – patrzy co się dzieje ( wynik całego szumu informacyjnego generuje jakieś ruchy) – ma uporządkowane zasady i reaguje w myśl tych zasad.
Ma określone set upy ( mniej lub bardziej ulubione), które powtarzają się niemal każdego dnia.
Celem jest identyfikacja:
1. która strona rozgrywa
2. gdzie druga strona będzie wiedziała, że jest po złej stronie

Bardziej wnikliwi z pewnością zauważą powtarzające się schematy również na naszym rynku. Naczelną zasada jest stop nie większy niż 6 ticków dla ES ( często mniej ). Wymaga to cierpliwości i dyscypliny.
Wychwytuje idealnie punkty zwrotne na rynku, jak nie to już jest po drugiej stronie rynku razem z siłą. Setupy określają miejsca wejścia na rynek na dnie korekty w trendzie wzrostowym i odwrotnie.
W swojej karierze edukacyjnej spotkałem dwie techniki i ludzi ich stosujących, którzy z taką dokładnością potrafią wskazać miejsce odwrotu bądź skutecznego wybicia.
Oprócz wymienionego wyżej – drugi to Tom Williams i jego technika Volume spread analisys. Połączenie obu ( definicja wejścia w rynek również oparta jest między innymi o V-spike na wolumenie) daje zadowalające efekty.
Krótko : z opracowań Bryce Gilmore

1. trend



2. Wsparcia i opory


Na bazie tego abc są zbudowane setupy i technika wejścia.
Oczywiście wykresy są analizowane w różnych interwałach czasowych, tak aby rozpoznawać opory/wsparcia różnego stopnia


Kolejny Scott Carney i jego Harmonic traiding
- na dobrą sprawę to mam kłopot z dokładnością tych formacji – dopuszcza zbyt duże odchylenia co wiąże się z szerszymi stopami ( nie akceptowalne dla mnie) – podobnie jak u Larego Pesavento.
Mówimy tu o formacjach harmonicznych ABCD i XABCD
Znajdziecie opis na stronach Bosia w artykule Rafała Modrzejewskiego.

Meiner –
adopcja Fibonacciego do fal Elliota – wtedy gdy są rozpoznawalne.
Poszczególne fale rządzą się pewnymi charakterystykami opisanymi współczynnikami Fibonacciego - z czego wnioskujemy gdzie możemy spodziewać się odwrotu.
Budowanie strategii na bazie tzw. Dual momentum time frame w oparciu o techniki budowania klastrów opartych na cenie i czasie stosując techniki zniesień wewnętrznych, zewnętrznych, ekspansji i APP. Dodatkowo cykle czasowe, Time Bands i w efekcie punktowego przydziału poszczególnej technice – histogram pokazujący najbardziej prawdopodobny punkt zwrotny w czasie.
Bazując na technice podwójnego momentum wspartej analizą ceny i czasu otrzymujemy wejścia ze stopem kilku punktów (zależy co kto lubi- mowa o ES).
Patrząc na spójną strategię wejścia i wyjścia oraz zarządzania pozycją może to być ciekawa pozycja dla graczy średnioterminowych.
Strategie : swingowa , trailing 1-bar

Carolyn Boroden
- uczennica Minera – budowania klastra w oparciu o geometrię + histogram czasowy, stara się skupić również na mniejszym interwale.
Używa do wejścia takich trigerów jak CCI, czy FP squezee, czasami wyprzedzających zmianę swingu.

Podobnie Mark Braun .

Kane’a rozbudował liczbę stosowanych współczynników – dokładnych strategi zalecanych przez niego nie znam ,
Znawców tematów i mających czas proszę o rozwinięcie .


Mie

Mie napisał(a):Moje przemyślenia na temat geometrii.


Współczynniki te są pogrupowane w grupy ( pochodzenie) – zachęcam kogoś do małego wpisu na ten temat.


Mie

Wspólczynniki

Geometryczne:
-wewnętrzne: 0,146 ; 0,186 ; 0,236 ; 0,300 ; 0,382 ; 0,486 ; 0,526 ; 0,618 ; 0,786 ; 1,0
-zewnętrzne: 6,854 ; 5,388 ; 4,236 ; 3,330 ; 2,618 ; 2,058 ; 1,902 ; 1,618 ;1,272 ; 1,0

Harmoniczne:
wewnętrzne: 0,707 ; 0,500 ; 0,354 ; 0,250 ; 0,177 ; 0,125
zewnętrzne: 1,414 ; 2,000 ; 2,828 ; 4,000 ; 5,657 ; 8,000

Arytmetyczne:
wewnętrzne: 0,667 ; 0,577 ; 0,333 ; 0,167
zewnętrzne: 1,500 ; 1,732 ; 3,000 ; 6,000

Pierwiastek z 5:
wewnętrzne: 0,447 ; 0,200
zewnętrzne: 2,236 ; 5,000

Mie

zestawienie to pochodzi chyba Geometry II
do arytmetycznych zaliczyłbym współczynniki wynikające z prostego podziału całych liczb przez inne całe liczby :
1/3
2/3
3/4
itd

0,577 to trzeci wymiar kwadratu i współczynnik zaliczany do tak zwanej grupy współczynników kardynalnych.
I nie zapominać o 1

Mie

Mie

Ja takie znalazłem:

Arytmetyczne: 33.3%, 50%, 66.6%
Geometryczne: 38.2%, 61.8%, 161.8%
Harmoniczne: 70.7%, 141.4%

Mie

Mie

Mie

Mie

po czasie, lekko naruszone
Mie

Mie