Sztuka inwestowania

przez **krezus** » 2010-01-13, 10:08

AKTUALNY SYGNAŁ SYSTEMU:

es godz.1230 12.01.2010

po 2468 pkt

Zaległe sygnały:
out z es godz 1130 08.01.2010 po 2485 pkt (brany po 2458) -27 pkt
el godz. 1230 08.01.2010 po 2484 pkt
out z el 1100 12.01.2010 po 2472 pkt -12 pkt

stop loss ruchomy: czekamy na przecięcie średnich opis w temacie '' Jak grać system opartym na 3 średnich kroczących''
Proponowany take profit: +100 pkt, +150 pkt,+200 pkt

Wyniki systemu od początku publikacji (11.2008):
STOP LOSS RUCHOMY(preferowany):
bez prowizji + 1357 PKT ostatnia pozycja -12 pkt pkt
z uwzględnieniem prowizji( -2 pkt) +1183 PKT ostatnia pozycja -14 pkt

przez **incognito** » 2010-01-13, 16:01

OUT z S po 2480
pozdrawiam

przez **incognito** » 2010-01-14, 10:07

L po 2493
pozdrawiam

przez **rewers** » 2010-01-14, 10:28

Hmm..powstrzymywałem sie z komentarzem lecz nie wytrzymałem.
Uważam ze podejście inwestycyjne jakie sugerujesz nie można określać mianem systemu. Jak to?
Otóż prezentujesz model nakreślający sygnał wejścia i wyjścia, jednak brak mu najistotniejszego elementu jakim jest prowadzenie inwestycji tj.zarządzania pozycją, strategia nie określa SL czy ewentualnie TP dla otwieranej pozycji- jest to bardzo nie jasny element.
Innymi słowy kryteria wejścia w pozycje są jasne natomiast kryteria ochrony kapitału, realizacji profitu są bardzo nie jasne - w ogole ich nie ma.
Reasumując prezentowane podejście inwestycyjne jakie publikujesz możemy nazwać co najwyżej strategią wejścia w pozycje.
Przekładając to na niszowy język.
Strategia, która znacznie częściej pozycje zyskowną zamienia w stratę, która nie sugeruje jaką cześć pozycji zamknąć po osiągnięciu danego profitu i na jakim poziomie nie może nosić miana systemu.

Sugeruję zatem wprowadzić fundament strategii zanim 2010 rok zniszczy profit z 2009

przez **olaf** » 2010-01-14, 11:44

rewers napisał(a):Hmm..powstrzymywałem sie z komentarzem lecz nie wytrzymałem.
Uważam ze podejście inwestycyjne jakie sugerujesz nie można określać mianem systemu. Jak to?
Otóż prezentujesz model nakreślający sygnał wejścia i wyjścia, jednak brak mu najistotniejszego elementu jakim jest prowadzenie inwestycji tj.zarządzania pozycją, strategia nie określa SL czy ewentualnie TP dla otwieranej pozycji- jest to bardzo nie jasny element.
Innymi słowy kryteria wejścia w pozycje są jasne natomiast kryteria ochrony kapitału, realizacji profitu są bardzo nie jasne - w ogole ich nie ma.
Reasumując prezentowane podejście inwestycyjne jakie publikujesz możemy nazwać co najwyżej strategią wejścia w pozycje.
Przekładając to na niszowy język.
Strategia, która znacznie częściej pozycje zyskowną zamienia w stratę, która nie sugeruje jaką cześć pozycji zamknąć po osiągnięciu danego profitu i na jakim poziomie nie może nosić miana systemu.

Sugeruję zatem wprowadzić fundament strategii zanim 2010 rok zniszczy profit z 2009

krezus napisał(a):stop loss ruchomy: czekamy na przecięcie średnich opis w temacie '' Jak grać system opartym na 3 średnich kroczących''
Proponowany take profit: +100 pkt, +150 pkt,+200 pkt

Jak grać system opartym na 3 średnich kroczących '

przez **rewers** » 2010-01-14, 15:55

W opisie nie ma nawet zdania na temat zarządzania pozycją. Dlatego podtrzymuję opinię iż prezentowany model to jedynie sposób na wejście w pozycje. Rok 2010 posłuży za rzetelną weryfikacje.

przez **olaf** » 2010-01-14, 17:59

rewers napisał(a):
olaf napisał(a):
rewers napisał(a):Hmm..powstrzymywałem sie z komentarzem lecz nie wytrzymałem.
Uważam ze podejście inwestycyjne jakie sugerujesz nie można określać mianem systemu. Jak to?
Otóż prezentujesz model nakreślający sygnał wejścia i wyjścia, jednak brak mu najistotniejszego elementu jakim jest prowadzenie inwestycji tj.zarządzania pozycją, strategia nie określa SL czy ewentualnie TP dla otwieranej pozycji- jest to bardzo nie jasny element.
Innymi słowy kryteria wejścia w pozycje są jasne natomiast kryteria ochrony kapitału, realizacji profitu są bardzo nie jasne - w ogole ich nie ma.
Reasumując prezentowane podejście inwestycyjne jakie publikujesz możemy nazwać co najwyżej strategią wejścia w pozycje.
Przekładając to na niszowy język.
Strategia, która znacznie częściej pozycje zyskowną zamienia w stratę, która nie sugeruje jaką cześć pozycji zamknąć po osiągnięciu danego profitu i na jakim poziomie nie może nosić miana systemu.

Sugeruję zatem wprowadzić fundament strategii zanim 2010 rok zniszczy profit z 2009

krezus napisał(a):stop loss ruchomy: czekamy na przecięcie średnich opis w temacie '' Jak grać system opartym na 3 średnich kroczących''
Proponowany take profit: +100 pkt, +150 pkt,+200 pkt

Jak grać system opartym na 3 średnich kroczących '

W opisie nie ma nawet zdania na temat zarządzania pozycją. Dlatego podtrzymuję opinię iż prezentowany model to jedynie sposób na wejście w pozycje. Rok 2010 posłuży za rzetelną weryfikacje.

Z tego co widze w opisach, to "system" gra stala wielkoscia pozycji.

Wprowadzenie zarzadzania wielkoscia pozycji moze z pozornie stratnej strategii uczynic zyskowna, lub odwrotnie. Wymaga to rzetelnych testow na danych historycznych, pewnie az do osiagniecia zadowalajacych wynikow dajacych statystyczna przewage nad rynkiem.

2010 i kazdy kolejny rok, jest weryfikacja jakiejkolwiek ze strategii stosowanych na rynku.

---

Reasumujac ten fragment,
czy dobrze rozumiem, ze doczytales juz o warunkach otwierania pozycji, jej zamykania (w tym stop), ale masz wewnetrzne przekonanie, ze wprowadzenie jako kolejny element systemu (modyfikacje) zarzadzania wielkoscia pozycji (reinwestowania ew. zyskow) przyniosloby jeszcze lepsze rezultaty, tak?

Jezeli tak, to mam wrazenie, ze nie jestes osamotniony, bo zdaje sie, ze kilka miesiecy temu podobne rozwazania juz byly i pojawily sie jakies wstepne propozycje rozwazan. Moze kiedys to bedzie ewoluowalo.

przez **krezus** » 2010-01-15, 09:24

:))) Witam trochę na wyrost te zarzuty.........przecież w każdym poście na dole jest opis stop lossa a od pewnego czasu podane targety take profit:)))
Liczba pozycji jest dowolna od 1 do nieskończoności , ponieważ system nigdy nie dał serii strat która wyzerowałaby kapitał.
Każdy uczestnik forum wie ,że kapitał na 1 pozycje to 10 tys zl :))))( inaczej to samobójstwo)..........z tego co widzę nie ma na razie równie zyskownego systemu publikowanego publicznie- już od ponad roku.
Próbowałem utworzyć dla opisanej formuły sztywne ramy stop lossa i nie dały one poprawy wyniku .
Stop loss dla tak skonstruowanej formuły najlepiej zachowuje się jako dynamiczny stop loss , tj zmienia się wraz z zmiennymi czyli w naszym przypadku średnimi.
MOZNA ZNACZĄCO ZWIĘKSZYĆ ZYSK stosują take profit +100, +150, +200 pkt zależnie od dynamiki ruchu.

Miło,że zauważyłeś tą niedoskonałość tej strategii, może sam zaproponujesz jakieś rozwiązania, bo ja dotychczas nie znalazłem ''gralla'' wartego upublicznienia.

Z drugiej strony brak jasnego opisu zarządzania pozycją to istotna luka,jest to bardzo cenna uwaga
i w wolnej chwili uzupełnię braki w opisie systemu:)))

Sztuka inwestowania

system S 12.01.2010

system S 12.01.2010

Re: system S 12.01.2010

Re: system S 12.01.2010

Re: system S 12.01.2010

Re: system S 12.01.2010

Re: system S 12.01.2010

Re: system S 12.01.2010

Re: system S 12.01.2010

Kto jest na forum