Sztuka inwestowania

Grajacy z trendem po raz kolejny licza zyski w portfelach.
Rynek w tej chwili trudnym momencie ktory opisywalem 1.03 ( 2010-komentarze-czasie-sesji-t2652.html ) . Obrona ostaniego dolka intra sugerowalaby kolejna probe wybicia nowego szczytu intra w spdakowej sekwencji od 2500 - to podtrzymaloby nadzieje bykow na kontynuowanie trendu.
Czy to sie uda?


Tygodniowy system prezentowany przez LeM'a utrzymuje pozycje dluga
( wiecej tutaj: viewtopic.php?f=13&t=2675 )


Rozwiazanie zagadki wykresow z wczoraj jest zgodne z opiniami komentatorow, po raz kolejny okazuje sie, ze preferencje graczy sa tak rozne, ze nie ma najmniejszego sensu rozwazac o wyzszosci ktoregos z rynkow.
Oto wykres:




22.03.2010 - DANE MAKROEKONOMICZNE

14:00 Polska Koniunktura w przemyśle Marzec 3
14:00 Polska Koniunktura w budownictwie Marzec -15
14:00 Polska Koniunktura w handlu Marzec -3
14:00 Polska Koniunktura w usługach Marzec
14:00 Polska Inflacja bez cen żywności i energii Luty
14:00 Polska Inflacja bez cen żywności i energii Styczeń 2.6% r/r

Budzacy kontrowersje WIG20 w nowych skladzie:

olaf napisał(a):Budzacy kontrowersje WIG20 w nowych skladzie:

No jest; już to prawda:
http://www.gpw.pl/zrodla/gpw/spws/portfele/wig20_pl.htm

Ale aktualizacja tej strony przez WGPW dopiero po sesji, to skandal moim skromnym zdaniem.

Z drugiej strony po co leszczyna ma wiedzieć, że między tickami bazowego serwowanymi z WGPW poszły kosze, albo po co ma znać TKO W20 na fixingu???

skippy napisał(a):

olaf napisał(a):Budzacy kontrowersje WIG20 w nowych skladzie:

No jest; już to prawda:
http://www.gpw.pl/zrodla/gpw/spws/portfele/wig20_pl.htm

Ale aktualizacja tej strony przez WGPW dopiero po sesji, to skandal moim skromnym zdaniem.

Z drugiej strony po co leszczyna ma wiedzieć, że między tickami bazowego serwowanymi z WGPW poszły kosze, albo po co ma znać TKO W20 na fixingu???

No w zasadzie to racja.
Graczom FW20 to nie jest potrzebne.

olaf napisał(a):...Graczom FW20 to nie jest potrzebne.

To komu jest potrzebne?

WIG20 jest tickowany (publikowany) co 15 sekund.

W ciągu tego interwału ulega realnym zmianom; w czasie koszykowania może być to spokojnie kilkanaście punktów zmiany.
Tak więc graczom na FW20 jest niezmiernie przydatna znajomość jego wartości po każdej transakcji w obszarze spółek z indeksu bazowego.
Jest to możliwe tylko wtedy, jeśli mają podany dokładny skład indeksu (spółki, pakiety, wsp. korygujący) no i jeśli mają narzędzie żeby samemu sobie w locie to liczyć.

To i tak niewielkie fory względem kogoś, kto sekundę po ticku bazowego wali kosz i wie że za 14 sekund w20 skoczy o 10p i że ta informacja jest w swym zasięgu ograniczona do wybrańców.

Jeśli uważasz, że to nieprzydatne dla graczy FW20, to nie bardzo rozumiem dlaczego.

Druga sprawa - skandaliczny fakt niepublikowania TKO WIG20 w czasie ustalania kursu zamknięcia.
Nawet nie będę argumentował, bo chyba szkoda pisaniny.

skippy napisał(a):

olaf napisał(a):...Graczom FW20 to nie jest potrzebne.

To komu jest potrzebne?

Pewnie jakims instytucjonalnym arbitrazystom.

skippy napisał(a):W ciągu tego interwału ulega realnym zmianom; w czasie koszykowania może być to spokojnie kilkanaście punktów zmiany.
Tak więc graczom na FW20 jest niezmiernie przydatna znajomość jego wartości po każdej transakcji w obszarze spółek z indeksu bazowego.
Jest to możliwe tylko wtedy, jeśli mają podany dokładny skład indeksu (spółki, pakiety, wsp. korygujący) no i jeśli mają narzędzie żeby samemu sobie w locie to liczyć.
[...]
Jeśli uważasz, że to nieprzydatne dla graczy FW20, to nie bardzo rozumiem dlaczego.

oj... Skippy...

Straszny szum informacyjny.
Wiecej informacji = wieksze wtopy.
To jasne.

IMO nie warto pchac sie w takie historie.

skippy napisał(a):WIG20 jest tickowany (publikowany) co 15 sekund.

a FW20 po kazdej transakcji.
I to jest IMHO jedyna niezbedna informacja dla tradera FW20: cena kontraktu.

:)

Olaf nie rób zadymy na forum. Zapewne Ty jesteś na takim etapie, że tylko spojrzysz na wykres i już zarabiasz, natomiast podstawą inwestowania w kontrakty na w20, powinna być wiedza - jakie spólki są w indeksie, jaką mają wagę, ile ważą sektory , jaki jest wpływ dywidend na obniżkę indeksu itd.
To wszystko warto wiedzieć zaczynając inwestować w futy.
Dlatego też nieprzypadkiem zamieszczałem tu wiele razy tabelę składu W20.
Owszem, od kiedy korsarze zagościli na gpw, nie zawsze to się może przydać, ale gdy rynek wróci do normalności (wejdzie krótka sprzedaż akcji, regulacje dot. koncentracji itp.) to te dane będą kluczowe.
Jeśli chodzi o podawanie kursu indeksu i tko, to podpisuję się pod wszystkim co napisał skippy, zwłaszcza, że również używam arkusz do liczenia tko i widzę jaki ma to wpływ na rynek i jaką to daje przewagę dla znających te dane.

pozdr

olab

olaf napisał(a):

skippy napisał(a):WIG20 jest tickowany (publikowany) co 15 sekund.

a FW20 po kazdej transakcji.
I to jest IMHO jedyna niezbedna informacja dla tradera FW20: cena kontraktu.
:)

IMHO nie i na tym kończę dyskusję, ponieważ w dzisiejszym topicu bardzo jasno wyłożyłem do czego się przydaje ten myk niedostępny dla wszystkich, co jest ewidentnym preferowaniem grubego gracza w momentach, gdy pies ciągnie ogon. Natomiast gdy ogon ciągnie psa to wiadomo, informacja o psie jest zbędna.

olab napisał(a):Olaf nie rób zadymy na forum. Zapewne Ty jesteś na takim etapie, że tylko spojrzysz na wykres i już zarabiasz, natomiast podstawą inwestowania w kontrakty na w20, powinna być wiedza - jakie spólki są w indeksie, jaką mają wagę, ile ważą sektory , jaki jest wpływ dywidend na obniżkę indeksu itd.
To wszystko warto wiedzieć zaczynając inwestować w futy.

1. Olab nie zycze sobie abys normalna wymiane opinii nazywal "zadyma". Kazdy ma swoje zdanie i trzeba to szanowac. W moje skromnej opinii (IMHO) jest tak jak napisalem.

2. z cala reszta sie zgadzam w 100%, to podstawowa wiedza teoretyczna bez ktorej nie powinno sie zaczynac przygody z gielda. Podkreslalem to wiele razy, ze ludzie stawiaja swoje wlasne, czasem duze, pieniadze nie poznawszy chociazby podstawowych zasad (w tym m.in. konstrukcji indeksu, sposobu rozliczenia itd).
Potem afery.


Ja w "inwestowaniu w kontrakty" na podstawie analizowania wartosci wig20 po przerzucanym pojedynczym zleceniu czy koszyczku pomiedzy 15sekundowymi tickami w publikacji indeksu nie widze zadnej metody na osiagniecie przewagi na rynku.
To moja opinia i szanujcie to, tak samo jak ja szanuje Wasza ogromna prace wlozona w konstrukcje wyszukanych arkuszy liczacych online wzej wspomniane zmiany lub analogicznie TKO WIG20.


IMHO (w mojej skromnej opinii) jedyna niezbedna informacja dla tradera FW20: to cena kontraktu.
I tez prosze to szanowac.

:)

skippy napisał(a):

olaf napisał(a):

skippy napisał(a):WIG20 jest tickowany (publikowany) co 15 sekund.

a FW20 po kazdej transakcji.
I to jest IMHO jedyna niezbedna informacja dla tradera FW20: cena kontraktu.
:)

IMHO nie i na tym kończę dyskusję, ponieważ w dzisiejszym topicu bardzo jasno wyłożyłem do czego się przydaje ten myk [...].

IMHO nie przydaje sie do niczego w realnej grze na FW20, wrecz przeszkadza i na tym koncze dyskusje.

:)

Komunikat KNF

W piątek, 19 marca po godz. 14:47, czyli jeszcze przed rozpoczęciemostatniej godziny notowań, na podstawie której wylicza się kursrozliczeniowy kontraktów terminowych (godz. 15:10 - 16:10), pojawił sięznaczny popyt ze strony zagranicznej instytucji finansowej na akcjewszystkich spółek wchodzących w skład WIG20.

Zrealizowane w godz. 15:00 - 15:10 zlecenia kupna akcji z WIG20 pochodzące od tej instytucji były warte ok. 20 mln zł, czyli stanowiły prawie połowę obrotów na akcjach z WIG20 w ciągu tych 10 minut. Zlecenia tej instytucji doprowadziły do wzrostu WIG20 o ok. 2 proc. W sumie ta instytucja od godz. 14:47 do końca sesji kupiła akcje z WIG20 o wartości ok. 290 mln zł (czyli ok. 25 proc. obrotów w godz. 14:47 - 16:10). Znamienne jest, że prawie wszystkie akcje kupione przez tę instytucję w godz. 15:00 - 15:10 zostały sprzedane na zamknięciu notowań.

Instytucja ta nie miała zajętej żadnej znaczącej pozycji na marcowychkontraktach terminowych na WIG20. Nie można natomiast wykluczyć, że byłazaangażowana w instrument pochodny (np. forward) poza polskim rynkiem.Wyjaśniamy wszystkie towarzyszące temu zdarzeniu okoliczności, w tym ew.powiązania z podmiotami, które miały zajęte długie pozycje na marcowychkontraktach, jesteśmy w kontakcie z brytyjskim nadzorem finansowym. Do końca tygodnia powinniśmy zgromadzić materiał potrzebny do oceny sytuacji.

Rynek nie doczekał się niestety ze strony Zarządu Giełdy PapierówWartościowych w Warszawie wprowadzenia mechanizmów ograniczającychryzyko manipulacji

Sorka Olaf, nie chciałem Cię urazić, miało pójść z "oczkiem"
Natomiast ukryty mój cel był taki, żebyś przejrzał poza sam wykres z ceną.
Zaręczam Ci, że dla intradayowców zwłaszcza podawanie kursu po każdej transakcji dużo daje.
Przede wszystkim można wyczuć faktyczną siłę jednej ze stron rynku.
W wolnej chwili nakręcę filmik z prezentacją takiego arkusza i sam ocenisz

pozdro

olab

Odpowiadając na otrzymane maile informuję, że plik, którego screen jest powyżej, jest lub był zamieszczony w dziale download wiele miesięcy temu.
Na życzenie w wolnej chwili mogę go zamieścić ponownie, natomiast jest to plik uproszczony (aktualizowany automatem po sesji). Natomiast IMO też jest bardzo przydatny. Oprócz składu i wagi spółek oraz sektorów oblicza również wartość indeksu po ustaleniu dywidend lub dowolnej zmianie cen spółek.

Natomiast arkusz z liczeniem indeksu po kazdej transakcji i tko przed fixingiem, jest bardziej skomplikowany i dostosowany do konkretnego źródła danych online, przez co nie będzie działał u wszystkich.

pozdr

olab

olab napisał(a):Odpowiadając na otrzymane maile informuję, że plik, którego screen jest powyżej, jest lub był zamieszczony w dziale download wiele miesięcy temu.
Na życzenie w wolnej chwili mogę go zamieścić ponownie, natomiast jest to plik uproszczony (aktualizowany automatem po sesji). Natomiast IMO też jest bardzo przydatny. Oprócz składu i wagi spółek oraz sektorów oblicza również wartość indeksu po ustaleniu dywidend lub dowolnej zmianie cen spółek.

Natomiast arkusz z liczeniem indeksu po kazdej transakcji i tko przed fixingiem, jest bardziej skomplikowany i dostosowany do konkretnego źródła danych online, przez co nie będzie działał u wszystkich.

pozdr

olab

Poprosimy :)

Pozdr
chris

olab napisał(a):Sorka Olaf, nie chciałem Cię urazić, miało pójść z "oczkiem"

Olab, w ogole nie ma sprawy
Nikt sie (mam nadzieje) nie obraza, to forum wymiany pogladow, a nie towarzystwo wzajemnej adoracji.
Gdybysmy sie we wszystkim zgadzali, to...

olab napisał(a):Natomiast ukryty mój cel był taki, żebyś przejrzał poza sam wykres z ceną.
Zaręczam Ci, że dla intradayowców zwłaszcza podawanie kursu po każdej transakcji dużo daje.
Przede wszystkim można wyczuć faktyczną siłę jednej ze stron rynku.
W wolnej chwili nakręcę filmik z prezentacją takiego arkusza i sam ocenisz
pozdro
olab

Dziekuje, nie skorzystam.
Wiesz, ze szanuje Twoja bezinteresowna prace jak malo kto, niezwykle wiele rzeczy sie od Ciebie nauczylem. Dzieki.

Uwierz mi, ze mialem pare lat temu etap sledzenia spolek, zlecen, koszykow, studiowalem wagi w indeksie, wiedzialem ile kasy na kosz potrzebny, albo czym najtaniej mozna ustawic indeks (kto pamieta jeszcze 1 sztukowy handel na BPH?), liczenie wartosci ofert na K, na S.... patrzylem czy kosze ida, ile one zbieraja ofert itd, itp... Polecam kazdemu zaznajomienie sie z mechanizmami, zeby wiedziec jakie mechanizmy tym steruja, legalne mechanizmy. Pamietasz pewno jak walczylem ze statica o poprawne podawanie wartosci indeksu (bo nie rozumieli co oznaczaja luki na wykresach), jak szukalismy w regulaminach czy mozna pozasesyjnie futy "pozamykac" - te rozwiazanie beda mnie zawsze interesowaly, chociazby z tego powodu, ze... lubie wiedziec. Jednak juz dawno stwierdzilem, ze dla MOJEGO realnego grania na kontraktach te sprawy to tylko ciekawostki, JA nie potrafie na ich podstawie podejmowac zadnych sensownych decyzji, a co dopiero zbudowac strategii dajacej powtarzalną przewage nad rynkiem.Takze jeszcze raz dziekuje za propozycje kina akcji ja nie zamierzam juz do tego wracac.

pozdro:)
olaf

(PS. ale moze to byc atrakcyjna ciekawostka, jak kiedys bedziesz sie nudzil, to mozesz potem efekt wrzucic na forum)

chris napisał(a):

olab napisał(a):Na życzenie w wolnej chwili mogę go zamieścić ponownie, natomiast jest to plik uproszczony (aktualizowany automatem po sesji). Natomiast IMO też jest bardzo przydatny. Oprócz składu i wagi spółek oraz sektorów oblicza również wartość indeksu po ustaleniu dywidend lub dowolnej zmianie cen spółek.

olab

Poprosimy :)

Pozdr
chris

Postaram się jutro wieczorem.

Tomasz napisał(a):Komunikat KNF ...
...
Rynek nie doczekał się niestety ze strony Zarządu Giełdy PapierówWartościowych w Warszawie wprowadzenia mechanizmów ograniczającychryzyko manipulacji

Zarząd GPW od dawna działa jako ... rzecznik korsarzy i ma w nosie "ulicę".
Znamienne jest, że ten cytat podany wyżej przez Tomasza to wypowiedź rzecznika KNF (brawo dla tego Pana)

Natomiast podsumowując komunikat, wydaje się, że właściwy był opisany wczoraj przeze mnie wariant o jednym grubasie, pompującym rynek pod instrument (strukturę) na innym rynku.
W tamtej kalkulacji założyłem, że popyt z ostatniej godziny był prawie cały od grubasa oraz jego stratę na kupionych akcjach 3%. Wyszło, że musiał mieć równowartość ok. 35k fw.
Wg komunikatu popyt był połowę mniejszy, natomiast sprzedaż akcji na fixingu to zapewne bardziej 2% niż 3% straty. Reasumując wychodzi na to, ze po "drugiej stronie" musiał (lub musieli - jeśli się zabezpieczył i zorganizował "spóldzielnie")) 15-20k fw.
Wczoraj zadałem pytanie jaki bank by coś takiego wypuścił (ciekawe jak TEN bank się sam zabezpieczył?).
Oby nie był to ... polski bank

pozdr

olab