Sztuka inwestowania

Witam,

Tworzymy z kolega system EOD testowany obecnie na danych historycznych FW20. Zasada jest prosta - testujemy duzo duzo kombinacji, i szukamy tego ktory na danych historycznych sprawdzal sie najlepiej. System ma dzialac na dwoch lub trzech wskaznikach, ktore zawsze emituja sygnal - long lub short. Sygnaly poszczegolnych wskaznikow sa interpretowane (na kilka sposobow) i caly system generuje sygnal short, long, lub no position. Wg tego skladane jest zlecenie PKC na poczatku sesji, bez stop lossow, zawsze istotna jest tylko cena OPEN. Na razie najlepsze wyniki jakie mamy do laczny zysk 8440 punktow przy max spadku -544 i srednim czasie otwarcia pozycji ok. 7 dni. Przeznaczenie systemu to wzglednie stabilna wysoka stopa zwrotu wymagajaca od inwestora minimum czasu. Daleko nam jeszcze do perfekcji, ale juz uzyskane wyniki sa satysfakcjonujace co nakreca nas do dalszej pracy.

W zwiazku z tym zdecydowalem sie poprosic o rade bardziej doswiadczonych inwestorow, bo mam kilka pytan

1. Jak do takiego systemu mozna zaimplementowac stop loss, i czy ma to w ogole sens?
2. Jak w takim dwu- lub trzywskaznikowym systemie mozna zastosowac oscylatory? Z dotychczas testowanych wskaznikow dobrze spisywaly sie roznego rodzaju srednie, ale oscylatory robily klape. Czy w ogole nie powinno ich tu byc?
3. Jakie wskazniki poza podstawowymi mozecie polecic? Czasu mamy duzo wiec wszystko co ma sens i co polecicie mozemy dopisac. Wazne zeby wskaznik dal sie sprowadzic do sygnalu short/long/no position, reszta nie jest problemem.
4. Interpretacja wskazan oscylatorow, ktore maja poziomy wykupienia i wyprzedania. Przykladowa interpretacja dla wskazan RSI:

proc - parametr optymalizowany, w zasiegu 60-84
n - dzien biezacy
n-1 - dzien poprzedni

If [(sygnał (n-1) = long) lub (sygnał (n-1) = brak sygnału)] i (RSI(n-1) > proc) i (RSI(n) < proc) then (sygnał = short)

If [(sygnał (n-1) = short) lub (sygnał (n-1) = brak sygnału)] i (RSI(n-1) < (100-proc)) i (RSI(n) > (100-proc)) then (sygnał = long)

If [(sygnał (n-1) = long)] i (RSI(n-1) > (100-proc)) i (RSI(n) < (100-proc)) then (sygnał = short)

If [(sygnał (n-1) = short)] i (RSI(n-1) < (proc)) i (RSI(n) > (proc)) then (sygnał = long)

else (sygnał (n) = sygnał (n-1))

macie jakis inny pomysl jak to rozwiazac?

Wszystkie uwagi sa mile widziane, mam nadzieje ze jakos sie ten dzial ozywi bo wyglada dosc martwo :D

nie wiem czy moje pomysły są naprawde moje, czy może nieświadomie ukradłem je komuś