Sztuka inwestowania

Warszawski Indeks Giełdowy zanotował we wrześniu 4 spadkowy miesiąc z rzędu. Analogiczne sytuacje miały już miejsce w historii polskiej Giełdy (8 razy) i w większości przypadków przynosiły silne odreagowanie spadków, co słusznie wczoraj zauważył W.B. Dodam jeszcze, że na indeksie W20 mamy 5 spadkowych miesięcy, ale z uwagi na ograniczoną ilość obserwacji postanowiłem skoncentrować się na pierwszym zdarzeniu i zbadać zachowanie WIGu w 100 dni po „evencie”...


Ponieważ jednak zdarzenie na GPW nie ma prawa zaistnieć „samodzielnie” powinno mieć swój odpowiednik za oceanem. S&P we wrześniu spadł 5 miesiąc z kolei, tu z racji dłuższej historii mogłem taki skan historii zrobić (13 obserwacji).. wynik okazał się rozbieżny z pierwszym badaniem (AveRoC oscyluje od +2% do -2% w okresie 100 dni) zatem dodatkowo wyciągnąłem pozytywną ścieżkę zachowania amerykańskiego indeksu (AveRoC+)..


* Profit Factor zyskał nową, bardziej adekwatną nazwę - Payoff Ratio (liczony jest tak samo), w badaniu dotyczącym W20 przyjmował on kuriozalne wartości od 0 (przy 100% pozytywnych) do ponad 100, trochę więc go ograniczyłem ;) (w skrajnych przypadkach brałem poprzednia, bądź następną wartość w zależności która była lepsza.. stąd spłaszczenie od 17 do 27 dnia)

pozdrawiam

Czy ponownie nie wolno nam patrzeć na ~70dzień sesyjny?

Tak trochę mnie to niepokoi.. albo mam błąd w kodzie, albo za rogiem czeka na nas hossa