Sztuka inwestowania

Witam,

Tydzień zamknął się na poziomie 2176 pkt , 86 pkt niżej niż tydzień temu. Pozycja długa została wystopowana w poniedziałek po 2207 pkt, a na koniec tygodnia system Żółw zajął dwie krótkie pozycje po 2176 pkt. Osobiście mam sporo wątpliwości co do tego sygnału ale system to system. Stop dla pozycji podam w poniedziałek po sesji.

Lista transakcji od momentu rozpoczęcia publikacji danych wygląda następująco:

24.07.09 pozycja długa 2 szt po 2090 pkt;
29.01.10 szort 3 szt po 2392: zysk 2 x 302 pkt;
12.03.10 long 3 szt po 2417: strata 1 x 25 pkt;
07.05.10 szort 2 szt po 2316: strata 1 x 101 pkt;
16.07.10 long 3 szt po 2388: strata 1 x 72 pkt;
14.01.11 szort 3 szt po 2732: zysk 2 x 344 pkt (2 szt to cover + 1 pozycja krótka);
21.01.11 long 3 szt po 2748: strata 1 x 16 pkt (1szt to cover + 2 pozycje długie);
04.02.11 szort 3 szt po 2742: strata 2 x 6 pkt (2 szt to cover + 1 krótka);
11.02.11 long 3 szt po 2734: zysk 1 x 8 pkt (1 szt to cover + 2 długie);
18.02.11 szort 3 szt po 2668: strata 2 x 66 pkt (2 szt to cover + 1 krótka);
04.03.11 long 3 szt po 2789: strata 1 x 121 pkt (1 szt to cover + 2 długie);
13.05.11 szort 3 szt po 2813: zysk 2 x 24 pkt (2 szt to cover + 1 krótka);
30.05.11 long 3 szt po 2891: strata 1 x 78 pkt (1 szt to cover + 2 długie);
17.06.11 szort 3 szt po 2834: strata 2 x 57 pkt (2 szt to cover + 1 krótka) - zmiana serii i 40 pkt bazy pomiędzy seriami
14.10.11 szort cover 1 szt po 2313: zysk 1 x 521 pkt;
21.10.11 long 1 szt po 2330 pkt;
21.11.11 stop loss po 2207, strata 1 x 123 pkt;
25.11.11 szort 2 szt po 2176 pkt;

Obecna pozycja -2. Zysk od początku publikacji sygnałów: 1215 pkt.

PS1. System robi średnio 7-8 transakcji rocznie (dane od stycznia 1998 roku),

Jeżeli chodzi o wykres z liniami Marsa to rynek zachował się zgodnie z moimi dywagacjami z zeszłego tygodnia, tj spadł nie o jedno, a o dwa piętra. Obecnie balansuje na wsparciu znajdującym się na poziomie 2150 pkt. Jak dotąd dwukrotna próba jego przełamania skutkowała odejściem od minimów i to w sposób dość gwałtowny. Pokazywała to końcówka z czwartku, a zwłaszcza piątkowa. Sądzę, że wysiłek byków nie zostanie zaprzepaszczony tak od razu i wydaje mi się, że realne jest podejście co najmniej do 2230 pkt, gdzie mamy pierwszy opór. Ciekawe, że ta sama linia Marsa, która chroni obecnie przed spadkami była testowana trzykrotnie we wrześniu i październiku, a skuteczna jej obrona zaowocowała 300-tu punktowym odbiciem. Obecnie nie spodziewam się aż tak silnego ruchu gdyż kolejne odbicia od wsparcia są z reguły słabsze, ale 2310-2320 jest realne za kilka tygodni.
Przełamanie ww wsparcia to wodospad do piekła;) Na drodze stanie jedynie wątła linia w okolicach 2050 pkt, ale jej siła jest nieznana bo była testowana raptem raz.

Pozdrawiam
LeM

LeM napisał(a): na koniec tygodnia system Żółw zajął dwie krótkie pozycje po 2176 pkt. Osobiście mam sporo wątpliwości co do tego sygnału ale system to system. Stop dla pozycji podam w poniedziałek po sesji.

A
1. I gdzie ten stop ?
2. I tutaj należy sobie zadać pytanie, co robić aby wątpliwości nie wpłynęły na działanie systemu i działać profesjonalnie dalej ... Sygnał (jeśli nie wystopowany) może dać zarobić vs. sygnał może byc mylny i system wszedł w niego 2 pozycjami. Wg mnie umiejętnośc odpowiedzi na to pytanie i poradzenie sobie w takich sytuacjach to droga do osiągania stałych, dodatnich wyników z inwestowania przez lata.

LeM napisał(a):Jeżeli chodzi o wykres z liniami Marsa to rynek zachował się zgodnie z moimi dywagacjami z zeszłego tygodnia, tj spadł nie o jedno, a o dwa piętra. Obecnie balansuje na wsparciu znajdującym się na poziomie 2150 pkt. Jak dotąd dwukrotna próba jego przełamania skutkowała odejściem od minimów i to w sposób dość gwałtowny. Pokazywała to końcówka z czwartku, a zwłaszcza piątkowa. Sądzę, że wysiłek byków nie zostanie zaprzepaszczony tak od razu i wydaje mi się, że realne jest podejście co najmniej do 2230 pkt, gdzie mamy pierwszy opór.

Dzieki. Juz drugi raz skutecznie zatrzymał akcje popytowe. Zdaje sie jednak, ze bez 3 podejscia sie nie obejdzie, czy skutecznego to trudno wyrokowac...

stop na 2452

mrt. napisał(a):

LeM napisał(a): na koniec tygodnia system Żółw zajął dwie krótkie pozycje po 2176 pkt. Osobiście mam sporo wątpliwości co do tego sygnału ale system to system. Stop dla pozycji podam w poniedziałek po sesji.

A
1. I gdzie ten stop ?
2. I tutaj należy sobie zadać pytanie, co robić aby wątpliwości nie wpłynęły na działanie systemu i działać profesjonalnie dalej ... Sygnał (jeśli nie wystopowany) może dać zarobić vs. sygnał może byc mylny i system wszedł w niego 2 pozycjami. Wg mnie umiejętnośc odpowiedzi na to pytanie i poradzenie sobie w takich sytuacjach to droga do osiągania stałych, dodatnich wyników z inwestowania przez lata.

nie sądzę aby to było możliwe patrząc li tylko na system. Z resztą nie sądzę by było to w ogóle możliwe. Albo decydujemy się na grę systemową ze wszystkimi konsekwencjami albo system traktujemy pomocniczo i gramy na podstawie innych zmiennych.
Mi z innych rzeczy wychodziło, że sygnał może być stratny ale finalną odpowiedź kto się myli, a kto ma rację da oczywiście rynek.

Wybrane dane systemu:

krotka: 2 x S 2176
SL: 2 x 2 452 = -552

Obecna pozycja -2. Zysk od początku publikacji sygnałów: 1215 pkt.
System robi średnio 7-8 transakcji rocznie (dane od stycznia 1998 roku).

Patrząc na system widzę:

1. Liczba transkacji w 2011 odbiega od średniej.
2. Patrząc na rynek widać, że system przekręcił się w specyficznym momencie w stosunku do tego co się dzieje.

Narazie nie wiem czy to dobra transakcja czy zła. Pozycja systemu i przekręcenie na S -2 wskazuje na zdecydowane zajęcie pozycji z dalekim SL.

Widzę też, że przy okazji tej tranzakcji ryzykuję 45% ponad 3 letnich zysków i tu mi się zapala lampka. Wg mnie trzeba kombinować dalej z żółwiem i chronić jego wyniki np.: korzystać z niego na innych rynkach (dywersyfikacja), pilnować go jak zachowuje się na wsparciach/oporach (jak zacznie sprzedawać pod trend spadkowy i kupować pod trend wzrostowy w trakcie konsolidacji to należy szybko to wychwycić i wiedzieć jak temu zaradzić, dostosowując system do rynku i kasy jaka na nim aktualnie rządzi).

Są sytuacje gdy dobry system traci blask przy zmianach na rynku (często fundamentalnych - np akcja banków centralnych). Niech ten sobie chodzi dalej, a na bazie tego zrobić modyfikację, zółw II.

niby jaką?

mam wprowadzić do kodu przyszłe daty interwencji? OK. Podaj je proszę.

Nie jest tak źle. Obecnie SL jest bardzo wysoko, ale z każdym tygodniem będzie się obniżało (wątpię by w przyszłym tygodniu zaliczymy 2450. System zajął prawidłową pozycję na S grając pod kontynuację trendu spadkowego, gdyż długoterminowe otoczenie jest S.

A że czas niefortunny (grudzień) i interwencje BC i polityków na rynkach - tego się nie da przewidzieć. Z mojego doświadczenia wynika iż gdy po zajęciu pozycji rynek cię wiezie w innym kierunku i to mocno (wczoraj była najlepsza bycza sesja w roku) należy oddać pozycję.

To jest system mechaniczny na danych tygodniowych który ma wyłapywać długie ruchy po kilkaset pkt.

Barsie, jeżeli jest z SL jak mówisz, to OK. Miałem obawy, że przez kilka miesiący system bedzie czekał na to by go wystopować i stracić dużą część wypracowanego zysku.

Lem, podaje date kolejnej interwencji: 12.01.2012
A jak zachowywał się system w trakcie poprzednich interwencji od roku '98 ? ...

Ponownie piszę, że nie stwierdzam czy to dobra pozycja, czy zła. Może być dobra i rynek zejdzie poniżej wrzesniowych i listopadowych dołków. Ale jest opcja w drugą stronę, aktualne ustawienie systemu przy opcji w drugą stronę to strata 45% ponad 2 letnich zysków - to dla mnie nie jest OK.

Co zrobić ? raczej nie jest to kwestia wywróżenia następnych zmian.
Nie znam założeń systemu, ale zmodyfikowałbym tak sygnał, by dał -1 S ( a nie - 2S od razu) i przygotował się na ryzyko wejścia w konsolidacje (czyli np. opoznil sygnał na - 2 S robiąc bardziej restrykcyjne warunki dla zmiany trendu lub stopniowe zbudowanie pozycji, czyli 2 x -1 S przy zmianie trendu głownego, dzięki czemu w nieudanej zmianie ryzykujemy x 1). Na bank masz zabezpieczenia przed konsolą na 60 min. systemach odplatnych, w tym jakby tego brakowało ...

to akurat nonsens. trend od maja br. jest widoczny na wykresie. Nie widzę powodów by zmieniać założenia systemu na symetryczny układ pozycji. W takim wypadku nic nie zyskujemy na poprawnie wychwyconym długookresowym trendzie, a tracimy tyle samo na konsolidacjach. Skuteczność bez zaglądania w dane będzie mniejsza.