Sztuka inwestowania

Hej, mam problem z pewnym zadaniem, moze ktos z Was bedzie wiedzial jak to rozwiazac?

Saldo gotówki inwestora to 20 tys zł. Inwestor w dniu 18 maja 2009 roku posiada na rachunku 10 kontraktów FW20H8 – pozycja długa. Kontrakty sprzedaje 19 maja po cenie 2950 pkt (depozyt 8% od wartości kontraktu)i w tym samym dniu zawiera pozycję krótką na 5 kontraktach FW20H8, po tej samej cenie. Ponosząc koszty transakcyjne 9 zł za zawartą pozycję. W dniu 20 maja dokupuje 10 akcji BRE po cenie 550 zł za sztukę, ponosząc koszty transakcyjne 0,5% wartości transakcji. Inwestor Sprzedaje BRE w dniu 21 maja za 450 zł i zawiera kolejne 2 kontrakty FW20H8 pozycja krótka po cenie 2850 pkt (8% depozyt). Ile będzie posiadał gotówki w okresie od 18 maja do 25 maja, jeżeli wartość kontraktów 22 maja wyniosła 2750 pkt.

eagler napisał(a):Hej, mam problem z pewnym zadaniem, moze ktos z Was bedzie wiedzial jak to rozwiazac?

Zadanie jest proste aczkolwiek nieprecyzyjne. Pomijam że seria futa nie zgadza się z datą inwestycji :)
1. Rozumiem że gotówka to gotówka do wypłaty w kolejnych dniach po sesji od 18 do 25 maja i nie są to należności ze sprzedazy akcji i depo na fut?
2. Nie wiadomo po ile inwestor zajmował pozycję na pierwszych 10 kontraktach (rozumiem że nabytych 18 maja) (potrzebny do rozliczenia gotówki po zamknięciu futa)
3. Ostatni znany kurs futa z 22 maja - nie wiadomo ile wynosił kurs zamknięcia kontraktu 25 maja (potrzebny do rozliczenia gotówki po sesji)
4. Jeśli sprzedał akcje 21 maja (np.w piątek) gotówka rozliczy się dopiero 26 (D+3) jeśli w poniedziałek to już 24 i 25 mamy z tego gotówkę.

Poroponuję doprecyzować założenia i wtedy się uda.

zdrówka
Topix