Sztuka inwestowania

Witam,

Tydzień zamknął się na poziomie 2234 pkt (stara seria), 230 pkt niżej niż tydzień temu. System został wystopowany po 2315 pkt i zajął 1 krótką pozycję na nowej serii po 2165 pkt.
Osobiście nie grałbym tego sygnału na tak wyprzedanym rynku i zaczekał przynajmniej tydzień na odbicie. Prawie na pewno udałoby się uzyskać lepszą cenę. Jednak system to system, więc pozycja jest w historii transakcji. Stop dla pozycji podam w poniedziałek.

Lista transakcji od momentu rozpoczęcia publikacji danych wygląda następująco:

24.07.09 pozycja długa 1 szt po 2090 pkt;
29.01.10 szort 3 szt po 2392: zysk 1 x 302 pkt;
12.03.10 long 3 szt po 2417: strata 2 x 25 pkt;
07.05.10 szort 2 szt po 2316: strata 1 x 101 pkt;
16.07.10 long 3 szt po 2388: strata 1 x 72 pkt;
14.01.11 szort 3 szt po 2732: zysk 2 x 344 pkt (2 szt to cover + 1 pozycja krótka);
21.01.11 long 3 szt po 2748: strata 1 x 16 pkt (1szt to cover + 2 pozycje długie);
04.02.11 szort 3 szt po 2742: strata 2 x 6 pkt (2 szt to cover + 1 krótka);
11.02.11 long 3 szt po 2734: zysk 1 x 8 pkt (1 szt to cover + 2 długie);
18.02.11 szort 3 szt po 2668: strata 2 x 66 pkt (2 szt to cover + 1 krótka);
04.03.11 long 3 szt po 2789: strata 1 x 121 pkt (1 szt to cover + 2 długie);
13.05.11 szort 3 szt po 2813: zysk 2 x 24 pkt (2 szt to cover + 1 krótka);
30.05.11 long 3 szt po 2891: strata 1 x 78 pkt (1 szt to cover + 2 długie);
17.06.11 szort 3 szt po 2834: strata 2 x 57 pkt (2 szt to cover + 1 krótka) - zmiana serii i 40 pkt bazy pomiędzy seriami
14.10.11 szort cover 1 szt po 2313: zysk 1 x 521 pkt;
21.10.11 long 1 szt po 2330 pkt;
21.11.11 stop loss po 2207: strata 1 x 123 pkt;
25.11.11 szort 2 szt po 2179 pkt;
20.01.12 long 3 szt po 2267: strata 2 x 88 pkt (2 szt to cover + 1 długa);
30.03.12 szort 3 szt po 2282: zysk 1 x 15 pkt (1 szt to cover + 2 krótkie);
15.06.12 szort cover 2 szt po 2218: zysk 2 x 64 pkt;
27.06.12 long 1 szt po 2203 pkt;
09.11.12 szort 1 szt po 2326: zysk 1 x 123 pkt;
23.11.12 long 2 szt po 2398: strata 1 x 72 pkt;
01.02.13 szort 3 szt po 2514: zysk 2 x 116 (2 szt to cover + 1 krótka);
19.05.13 long 1 szt po 2382: zysk 1 x 132 pkt (1 szt to cover);
24.05.13 long 2 szt po 2377 pkt;
21.06.12 long cover 2 szt po 2315: strata z pozycji 124 pkt;
21.06.12 szort 1 szt po 2165;

Obecna pozycja szort - 1 szt. Zysk od początku publikacji sygnałów: 1149 pkt.

PS1. System od stycznia 1998 roku wykonał 87 transakcji więc średnia nadal wynosi 7-8 transakcji rocznie. Rok 2011 był wyjątkowy gdyż system wykonał 12 transakcji. W 2012 roku system zawarł 6 transakcji i ponownie zbliżył się do średniej długookresowej.

Na wykresie z liniami Marsa mamy ogromną świecę na pełni świadczącą po prostu o panice. Trochę sztucznie wywołanej i przerysowanej ale chodziło przecież o "odpowiednie" zamknięcie starej serii kontraktów i otwarcie nowych pozycji na nowej. Tyle logiki. Poza tym pełnia to element zwrotny i wg mnie są naprawdę duże szanse na średnioterminowe dno na piątkowych poziomach. Nie napiszę nic odkrywczego, ale ten tydzień upłynie pod znakiem odbicia IMO.

Pozdrawiam
LeM

Czy w związku z rozważaną zmianą indeksów na WIG 5 i WIG 30 ? system będzie dział na Wig 5 czy na Wig 30 i czy w ogóle będzie działał ?

Ważne, że żółw czujny jest i wyszedł. Nie jeden pewnie został po długiej stronie na przeczekanie - np. żeby drożej sprzedać (na odbiciu) akcje :) A w takich momentach trzeba ciąć i nie zastanawiać się.

Odp. LeM:
Zabrakło dosłownie jednego dnia by poprzednią pozycję Żółw zamknął bez straty praktycznie, bo w czwartek miał stopa bodaj na 2354 pkt. No ale liczą się tygodniowe zamknięcia, a to wyglądało dość krwawo.

ebarteczek napisał(a):Czy w związku z rozważaną zmianą indeksów na WIG 5 i WIG 30 ? system będzie dział na Wig 5 czy na Wig 30 i czy w ogóle będzie działał ?

Zmiana indeksów oznacza tworzenie systemu od nowa. Co ważniejsze, by to zrobić na interwał tygodniowy, muszą być dostępne przeliczone dane na kilka lat wstecz. Na razie nie wiem jaką koncepcję ma GPW ale najprawdopodobniej żadnej. Innymi słowy wyp...lą robotę deweloperów systemów w kosmos. Dla mnie konkretnie to jakieś 3 lata pracy w plecy.

Oczywiście wszyscy jesteśmy za to wdzięczni GPW;)