Sztuka inwestowania

Bysie odpuściły i to w takim momencie :(
Niższe otwarcie zapowiadało już nie najlepsze nastroje.
Przed otwarciem kasowego widzieliśmy jak ładowano szorty i z każdą godziną zamknięcie świeczki wypadało niżej.
Na 60min pojawia sie formacja trójkąta rozszerzającego. Jest zapowiedzią zmiany trendu ( w ostatnich - piątych falkach a z taką mamy do czynienia)
lub formacją kontynuacji - rzadziej.
Wyraźne, negatywne dywergencje na RSI i MACD na 60min o których wczoraj pisał gerhard, przełamanie lini trendu wzrostowego na RSI. To wszystko przemawia z S.
Byki co zrobiły na tej sesji to obrona MA45.
Wszyscy czekają w konsolidacji na wielkiego brata zza oceanu. Czy Ben Bernanke ponownie pójdzie na rękę z rynkiem? Już niedługo się dowiemy,
a tym czasem zająć jedną z najlepszych pozycji, pozycję out.

Queba, zaobacz jakie negatywne dywergencje sa na day.

Ddywery na dziennym idzie wybicie dla mnie ale od niższego poziomu

wybicie to jest tu:)
http://www.markit.com/information/produ ... raphs.html

Na w20 cały czas broni polowa białej z 23.10 na 3863pkt a na fucie 3900-02. Dopóki tego nie przejdziemy nie ma co mówić o S. Poza tym jest jeszcze trend!! Nie samym dywergolem trader żyje :)

Co powiecie na taki scenariusz jutro open na lekkim plusie w20 podciąga do okolic 3900 następnie RPP podnosi stopy zjadz do około 3820 od 3820 silne wybicie up ponowne testowanie oporu to nie na jutro oczywiście

queba,
dla mnie zastanawiająca była sesja wczorajsza. Niechęć do poprawienia szczytów była aż nadto widoczna. Coś więc się szykuje. Paradoksalnie to dla byków dobrze bo gdyby zrobili ostatnią falę byłoby po ptakach, a tak scenariusz byczy w dłuższym terminie może być nadal rozgrywany. Tu muszę nie zgodzić się z oznaczeniami Danielewicza. Wg mnie jego trójka to fala b w 2. Na W20 ta dwójka to running flat na Wigu to irregular flat. Tak czy siak mamy dwa wzrosty impulsowe zamiast trzech w ostatnim podejściu, wiec może to nie jest końcowa piątka lecz fala B czwórki - w tym przypadku typu Flat.

LeM napisał(a):dla mnie zastanawiająca była sesja wczorajsza. Niechęć do poprawienia szczytów była aż nadto widoczna. Coś więc się szykuje. Paradoksalnie to dla byków dobrze bo gdyby zrobili ostatnią falę byłoby po ptakach, a tak scenariusz byczy w dłuższym terminie może być nadal rozgrywany.

Trafne spostrzeżenie, ja tez uwazam, ze "czekamy". Gotowka w portfelach, a palce na spustach ;)

Zgadza się Lem, że ten poniedziałkowy wyskok to ściema, mam to cały czas na uwadzę. We wtorek przed otwarciem kasowego łykali S aż im się uszy trzęsły, ale sygnału S na day nadal nie ma :(. Na w20 wybiliśmy się z Orga i wtorek to powrót do przełamanej linii . Jeśli misie ją sforsują to będzie pierwszy sygnał do zajęcia pozycji krótkiej. Na kontraktach na intra, pozycja S jest od przełamania linii szyi orgra. Drugie S poszło po przełamaniu wzrostowej RSI (zaznaczyłem na wykresie). trzecie S na intra pójdzie po przełamaniu średniej czerwonej

A propos powyższych rozważań ciekawostka na Święta:

Oct. 26 (Bloomberg) -- The New York Stock Exchange said it will no longer impose curbs on computer-program trading that were put in place after the crash of 1987, claiming they're no longer as effective in damping swings in prices. The exchange will stop prohibiting brokerages from entering some program trades when the NYSE Composite Index rises or falls more than 2 percent, according to a notice sent to member firms today. The so-called collars had been in effect since 1988 and were triggered 17 times this year, according to a filing with the Securities and Exchange Commission. ``Volatility is neither restrained nor enhanced by the imposition of the collars,'' the NYSE said in the SEC filing making the changes effective. ``The exchange is making this change since it does not appear that the approach of market volatility envisioned by the use of these collars is as meaningful today as when the rule was formalized in the late 1980s.'' The curbs applied only to some index arbitrage trades on stocks in the Standard & Poor's 500 Index executed at the Big Board. Brokerages weren't barred from turning to rival exchanges to complete those trades. Increased electronic trading has also made arbitrage strategies a smaller piece of daily equity trading, the NYSE said in the filing. Index arbitrage strategies accounted for about 4.6 percent of the total shares bought or sold at the NYSE, according to data on its Web site. The Dow Jones (DJIA) Industrial Average fell 22.6 percent on Oct. 19, 1987, its steepest one-day decline ever, according to the Stock Trader's Almanac. At the time, some analysts and regulators said index arbitrage trades handled electronically contributed to the drop. During the final half-hour of trading, index arbitrage strategies accounted for about 3.2 percent of trading at the NYSE, according to the presidential report on the 1987 crash. Program trading represented a total of about 12.2 percent. Brokerages will still be required to report program trades, defined by the NYSE as the purchase or sale of a basket of at least 15 stocks valued at a minimum of $1 million.