Sztuka inwestowania

Witam.
Jak pokazuje historia, akcje PEKAO należy sprzedawać na początku każdego miesiąca, po wystąpieniu podobnej formacji świecowej, do tych zaznaczonych na rysunku. Oczywiście nie ma żadnej gwarancji wystąpienia w następnych miesiącach ;)...
Pozdrawiam.

fernando napisał(a):Jak pokazuje historia, akcje PEKAO należy sprzedawać na początku każdego miesiąca, po wystąpieniu podobnej formacji świecowej, do tych zaznaczonych na rysunku. Oczywiście nie ma żadnej gwarancji wystąpienia w następnych miesiącach ;)...

Ciekawa obserwacja.

Zastanawiam sie, czy nie nalezy sobie w tej chwili zadac kolejnych pytan:
1. Jaki spolka miala udzial w indeksie WIG20 w analizowanych miesiacach
2. Jak zachowywaly sie w analogicznych dniach spolki z rownym i wiekszym udzialem w indeksie WIG20

Moze pokusilbys sie o takie porownanie?

olaf napisał(a):Zastanawiam sie, czy nie nalezy sobie w tej chwili zadac kolejnych pytan:
1. Jaki spolka miala udzial w indeksie WIG20 w analizowanych miesiacach
2. Jak zachowywaly sie w analogicznych dniach spolki z rownym i wiekszym udzialem w indeksie WIG20

Udział PEKAO w indeksie chyba zbyt dynamicznie się nie zmienia. Oto dane
dla 4 największych spółek po dzisiejszej sesji:
lp. | nazwa | kapitalizacja | udział w WIG20
1 TPSA 10 001 514 600 PLN 16,159
2 PEKAO 8 996 638 000 PLN 14,536
3 PKOBP 8 450 068 500 PLN 13,653
4 PKNORLEN 8 059 948 000 PLN 13,022

W sumie spółki te mają 53,37% udziału. Na miejscu piątym jest KGHM z udziałem 5,266%, który w porównaniu jest pomijalnie mały. Więc chyba możemy założyć, że PEKAO znajdował się w pierwszej czwórce.

Zmiana cen akcji dla tych spółek z ostatnich 3 miesięcy:
1 TPSA -16,95%
2 PEKAO -37,04%
3 PKOBP -39,11%
4 PKNORLEN -24,64%

Niestety/stety tak się złożyło, że spółki PEKAO i PKOBP pochodzą z tego samego
sektora i do tego sektora bankowego. Obie dość mocno ciągną
indeks w dół. Spadki/wzrosty cen tych dwóch spółek są ze sobą dość mocno skorelowane.

http://stooq.pl/q/?s=peo&d=20081106&c=3 ... &b=1&r=pko

Wracając do wykresu PEKAO. Dla każdej zaznaczonej pary można utworzyć
świecę łączoną, która byłaby zielona, ze stosunkowo małym korpusem i długim
górnym cieniem. Te formacje to chyba Harami...

Pod spodem zamieściłem wykresy dla trzech pozostałych spółek z zaznaczonymi
świecami, wygenerowanymi na tych samych sesjach.

Pozdrawiam.

Bardzo ciekawy post

fernando napisał(a):

olaf napisał(a):Zastanawiam sie, czy nie nalezy sobie w tej chwili zadac kolejnych pytan:
1. Jaki spolka miala udzial w indeksie WIG20 w analizowanych miesiacach
2. Jak zachowywaly sie w analogicznych dniach spolki z rownym i wiekszym udzialem w indeksie WIG20

Udział PEKAO w indeksie chyba zbyt dynamicznie się nie zmienia. Oto dane
dla 4 największych spółek po dzisiejszej sesji:
lp. | nazwa | kapitalizacja | udział w WIG20
1 TPSA 10 001 514 600 PLN 16,159
2 PEKAO 8 996 638 000 PLN 14,536
3 PKOBP 8 450 068 500 PLN 13,653
4 PKNORLEN 8 059 948 000 PLN 13,022

W sumie spółki te mają 53,37% udziału. Na miejscu piątym jest KGHM z udziałem 5,266%, który w porównaniu jest pomijalnie mały. Więc chyba możemy założyć, że PEKAO znajdował się w pierwszej czwórce.

Do czego zmierzałem, już pomijając grę intra, to można byłoby policzyć czy opłacałoby sie zastosować jakiś system K/S na te 4 papiery, właśnie w okolicach przełomów miesiąca.
Już pomijając fluktuacje całego rynku, ale niechybnie 4 spółki które mają >50% udział w indeksie polskich bluechipow stanowią łakomy kąsek dla "zarządzających". Zebranie 4 papierów może łatwo podnieść lub obniżyć notowania całego indeksu. Jeżeli byłaby jakaś sprawdzalność takiego portfela 4 najcięższych spółek to podpięcie sie pod ten ruch może być dochodowe.

Swoja droga... drzewiej liczba najcięższych spółek nie spadała poniżej 6.

Witam.

krezus napisał(a):Bardzo ciekawy post

Dzięki Krezus. To wynik ciekawych pytań Olafa.

olaf napisał(a):Do czego zmierzałem, już pomijając grę intra, to można byłoby policzyć czy opłacałoby sie zastosować jakiś system K/S na te 4 papiery, właśnie w okolicach przełomów miesiąca.
Już pomijając fluktuacje całego rynku, ale niechybnie 4 spółki które mają >50% udział w indeksie polskich bluechipow stanowią łakomy kąsek dla "zarządzających". Zebranie 4 papierów może łatwo podnieść lub obniżyć notowania całego indeksu. Jeżeli byłaby jakaś sprawdzalność takiego portfela 4 najcięższych spółek to podpięcie sie pod ten ruch może być dochodowe.

Jeśli chodzi o fundusze, to nie wiem jak one pompują pieniądze w spółki. Ale chyba nie robią tego bezmyślnie , np. 5 dnia każdego miesiąca? Pewnie decydują na podstawie analiz AF albo AT? Zakładam, że myślisz o podłączeniu się pod ten właśnie ruch zakupowy. To chyba mało prawdopodobne, żeby taki system istniał...

Jedno jest pewne. Skoro cztery spółki to 50% indeksu, arbitrażyści nie muszą się zbytnio wysilać w dobieraniu koszyka...

Podaje też udział wspomnianych spółek z dnia 2008-11-07:
1. TPSA 10 350 052 230 PLN 16,335
2. PEKAO 9 540 972 400 PLN 15,058
3. PKNORLEN 8 593 144 560 PLN 13,562
4. PKOBP 8 422 722 000 PLN 13,293
---------------------------------
SUMA UDZIAŁÓW: 58.248

Tym razem jest większy. Czy możemy tutaj czekać na spadek tego udziału na następnej sesji, w celu zachowania równowagi w przyrodzie? Ciekawe...

olaf napisał(a):Swoja droga... drzewiej liczba najcięższych spółek nie spadała poniżej 6.

Tutaj link do danych historycznych portfela WIG20:

http://www.gpw.pl/zrodla/informacje_gie ... 0_hist.pdf

Widać KGHM kiedyś trzymał się dużo lepiej w porównaniu. No i swego czasu BANKBPH też dosyć wysoko stał w rankingu.

Pozdrawiam.

fernando napisał(a):
Podaje też udział wspomnianych spółek z dnia 2008-11-07:
1. TPSA 10 350 052 230 PLN 16,335
2. PEKAO 9 540 972 400 PLN 15,058
3. PKNORLEN 8 593 144 560 PLN 13,562
4. PKOBP 8 422 722 000 PLN 13,293
---------------------------------
SUMA UDZIAŁÓW: 58.248

Tym razem jest większy. Czy możemy tutaj czekać na spadek tego udziału na następnej sesji, w celu zachowania równowagi w przyrodzie? Ciekawe...

pelny udzial spolek w indeksie na stronie głównej pod linkiem:

wig20-skład

pozdro
olab

olab napisał(a):pelny udzial spolek w indeksie na stronie głównej pod linkiem:

Dzięki Olab. Jeszcze nie do końca poznałem wszystkie zakamarki strony :) Wklejone wartości proszę potraktować jako snapshot do ewentualnych dalszych obserwacji. Niestety nie udało mi się znaleźć w sieci historycznych wartości kapitalizacji całego indeksu, a bez tego nie da się analizować historycznego udziału poszczególnych spółek.

Pozdrawiam.

futbot napisał(a):Pekao: Osoba posiadająca dostęp do informacji poufnych sprzedała 3 900 akcji banku między 8-10 grudnia.\(Open Finance\) \(Open Finance\)
<futbot> wiecej -> http://stooq.pl/n/?f=213214

Tak mi sie przypomnilo w tym kontekscie.
Jak nasze rozwazania wygladaja w biezacym miesiacu?

:)