system historyczne wyniki

....czyli cotygodniowa podróż Krezusa po rynkach bliższych i dalszych.

Moderator: krezus

system historyczne wyniki

Postprzez krezus » 2009-01-26, 18:40

Witam

publikuje wyniki historyczne systemu , udostepniam je dzięki p4wgpw i wielkie uklony

obecnie po przetestowaniu systemu na wielu zmiennych zmieniłem parametry średnich aby zmaksymalizować zyski.............cała koncepcja systemu i publikacje sygnałów oraz stop lossów bez zmian
Załączniki
capture_01262009_172921.jpg
capture_01262009_172905.jpg
Ostatnio edytowany przez krezus, 2009-01-26, 19:14, edytowano w sumie 1 raz
CZEŚĆ KREZUS- Marcin Kozak
''...lepiej stracić okazję niż kapitał...''

Zapraszam: Kozaka potyczki z technikami japońskimi...

Image
Awatar użytkownika
krezus
 
Posty: 911
Dołączenie: 2006-06-20, 22:48
Miejscowość: Bytom

Postprzez krezus » 2009-01-26, 18:58

ważna informacja wyniki sa publikowane dla gry 2 pozycjami
CZEŚĆ KREZUS- Marcin Kozak
''...lepiej stracić okazję niż kapitał...''

Zapraszam: Kozaka potyczki z technikami japońskimi...

Image
Awatar użytkownika
krezus
 
Posty: 911
Dołączenie: 2006-06-20, 22:48
Miejscowość: Bytom

Postprzez Szachmat » 2009-01-26, 19:06

Witam,
testowałem system z 3ma średnimi z różnymi parametrami na danych od 2000r. Jest wiele kombinacji średnich które dają zysk, ale trzeba uważać z optymalizacją na efekt "curve fitting" - dopasowujemy średnie do danych historycznych.
Np. po puszczeniu Walk forward analysis w Ami okazywało się że "optymalne" średnie wyliczone dla 4letniego okresu kiepsko sprawdzały się w roku kolejnym.
Szachmat
 
Posty: 31
Dołączenie: 2007-05-15, 10:06
Miejscowość: Gdańsk

Postprzez krezus » 2009-01-26, 19:11

Szach no niestety tak jest bo rynek zmienny ....imo należy dobrac średnie pod dany okres i okresowo aktualizowac a najważniejsze jest zachowanie proporcji między średnimi.
CZEŚĆ KREZUS- Marcin Kozak
''...lepiej stracić okazję niż kapitał...''

Zapraszam: Kozaka potyczki z technikami japońskimi...

Image
Awatar użytkownika
krezus
 
Posty: 911
Dołączenie: 2006-06-20, 22:48
Miejscowość: Bytom

Re: system historyczne wyniki

Postprzez arek776 » 2009-01-26, 23:16

krezus napisał(a):obecnie po przetestowaniu systemu na wielu zmiennych zmieniłem parametry średnich aby zmaksymalizować zyski.............cała koncepcja systemu i publikacje sygnałów oraz stop lossów bez zmian


Witam ponownie,
Mozesz opisac zmiany? Nie koniecznie dokladnie, rozumiem, ze nie chcesz ujawniac szczegolow ale moze troche ogolnie? Np. czy zmienily sie tylko parametry srednich? Czy takze zmienily sie parametry wejscia i wyjscia? Stop Losów?

Zycze sukcesów :)

pozdrawiam,
Arek
Awatar użytkownika
arek776
 
Posty: 60
Dołączenie: 2008-11-23, 17:35

Postprzez krezus » 2009-01-26, 23:53

jak w poście tylko parametry średnich
CZEŚĆ KREZUS- Marcin Kozak
''...lepiej stracić okazję niż kapitał...''

Zapraszam: Kozaka potyczki z technikami japońskimi...

Image
Awatar użytkownika
krezus
 
Posty: 911
Dołączenie: 2006-06-20, 22:48
Miejscowość: Bytom

Postprzez arek776 » 2009-01-27, 00:13

krezus napisał(a):jak w poście tylko parametry średnich


dzieki za odp.
Awatar użytkownika
arek776
 
Posty: 60
Dołączenie: 2008-11-23, 17:35

Postprzez LeM » 2009-01-27, 00:16

krezus

a da się policzyć max dd?

Widzę że było 11 stratnych transakcji pod rząd.

Można sprawdzić ile było punktów straty na tych 11 transakcjach?
Awatar użytkownika
LeM
 
Posty: 2205
Dołączenie: 2006-06-21, 16:12

Postprzez krezus » 2009-01-27, 00:29

Lemo - 277 pkt w tych 11 pozycjach stratnych
od 30 11.2006 do 19.12.2006
CZEŚĆ KREZUS- Marcin Kozak
''...lepiej stracić okazję niż kapitał...''

Zapraszam: Kozaka potyczki z technikami japońskimi...

Image
Awatar użytkownika
krezus
 
Posty: 911
Dołączenie: 2006-06-20, 22:48
Miejscowość: Bytom

Postprzez krezus » 2009-01-27, 00:32

poniżej przykladowe wyniki dla 1 pozycji ....w zasadzie to samo.....nieco inne parametry srednich , ale to juz dla każdego indywidualna sprawa
Załączniki
capture_01262009_233039.jpg
capture_01262009_233056.jpg
CZEŚĆ KREZUS- Marcin Kozak
''...lepiej stracić okazję niż kapitał...''

Zapraszam: Kozaka potyczki z technikami japońskimi...

Image
Awatar użytkownika
krezus
 
Posty: 911
Dołączenie: 2006-06-20, 22:48
Miejscowość: Bytom

Postprzez krezus » 2009-01-27, 00:33

W zasadzie wyniki systemu pokrywaja sie z tym co piszą wielecy gieldy , czyli ,że system nie może byc nadmiernie zoptymalizowany i dobry system am skutecznośc około 50 %:))))

Kolejna bardzo ważna kwestia; system oparty jest na danych 30 min z bardzo ważnego powodu- po zmianie godzin urzędowania naszej GPW pozwala to uniknąc problemów z danymi , które niestety bardzo się różnią zależnie od dostawcy!!!!
Ostatnio edytowany przez krezus, 2009-01-27, 00:48, edytowano w sumie 1 raz
CZEŚĆ KREZUS- Marcin Kozak
''...lepiej stracić okazję niż kapitał...''

Zapraszam: Kozaka potyczki z technikami japońskimi...

Image
Awatar użytkownika
krezus
 
Posty: 911
Dołączenie: 2006-06-20, 22:48
Miejscowość: Bytom

Postprzez Szachmat » 2009-01-27, 11:10

Krezus,
czy uwzględniłeś prowizję w testach? jak na system ze średnimi wyniki są nadspodziewanie dobre.
Szachmat
 
Posty: 31
Dołączenie: 2007-05-15, 10:06
Miejscowość: Gdańsk

Postprzez krezus » 2009-01-28, 01:08

Szach

na razie mam bariere oprogramowania jak uda mi sie to pokona to postaram sie umieścic jak najpelniejsze wyniki...........wszystko w miare moich mozliwości

Od razu pytanie do czytelnikow jak w metastocku zaznaczyc prowizje w system tester????
Ostatnio edytowany przez krezus, 2009-01-28, 01:09, edytowano w sumie 1 raz
CZEŚĆ KREZUS- Marcin Kozak
''...lepiej stracić okazję niż kapitał...''

Zapraszam: Kozaka potyczki z technikami japońskimi...

Image
Awatar użytkownika
krezus
 
Posty: 911
Dołączenie: 2006-06-20, 22:48
Miejscowość: Bytom

Postprzez krezus » 2009-01-28, 01:28

zrobilem testy dla prowizji 2 pkt wejścia i wyjścia jutro wkleję wykresy dzis juz padam
CZEŚĆ KREZUS- Marcin Kozak
''...lepiej stracić okazję niż kapitał...''

Zapraszam: Kozaka potyczki z technikami japońskimi...

Image
Awatar użytkownika
krezus
 
Posty: 911
Dołączenie: 2006-06-20, 22:48
Miejscowość: Bytom

Postprzez krezus » 2009-01-28, 15:37

Wyniki systemu :
1. dane historyczne 12.2005- 16.01.2008
2. 27.10.2008- 26.01.2009

dla gry 1 pozycją z uwzględnieniem prowizji 2 pkt dla zakupu i 2 pkt dla sprzedaży.

Wyglądają przyzwoicie.
Co 2 m-ce będę uaktualniał parametry średnich aby najlepiej dostosowac je do danych z danego okresu.
Załączniki
capture_01282009_143512.jpg
capture_01282009_143534.jpg
capture_01282009_143557.jpg
capture_01282009_143609.jpg
CZEŚĆ KREZUS- Marcin Kozak
''...lepiej stracić okazję niż kapitał...''

Zapraszam: Kozaka potyczki z technikami japońskimi...

Image
Awatar użytkownika
krezus
 
Posty: 911
Dołączenie: 2006-06-20, 22:48
Miejscowość: Bytom

Re: system historyczne wyniki

Postprzez mirobe » 2009-07-08, 13:15

Ciekawe jakie wyniki miałby system za powiedzmy 3 lata w porównaniu z systemem Rejczaka.
Test musiałby być wykonany na dokładnie tych samych danych.
Awatar użytkownika
mirobe
 
Posty: 356
Dołączenie: 2007-12-16, 00:50
Miejscowość: Gdynia

Re: system historyczne wyniki

Postprzez krezus » 2009-07-10, 15:20

mirobe nie jest to możliwe bo system był robiony dokładnie pod dane z okresu kiedy powstał, czyli koniec 2008 roku.
Co prawda nieżle sobie radził wcześniej ale został zoptymalizowany aby db radzić sobie w przyszłości. Co ok. 3-6 m-cy optymalizuje system aby nadążał za zmieniającym sie rynkiem.
Poczytaj może 1 post o powstaniu systemu:)))
CZEŚĆ KREZUS- Marcin Kozak
''...lepiej stracić okazję niż kapitał...''

Zapraszam: Kozaka potyczki z technikami japońskimi...

Image
Awatar użytkownika
krezus
 
Posty: 911
Dołączenie: 2006-06-20, 22:48
Miejscowość: Bytom


Powróć do Kozaka potyczki z technikami japońskimi...

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 0 gości