Sztuka inwestowania

przez **krezus** » 2009-01-26, 18:40

Witam

publikuje wyniki historyczne systemu , udostepniam je dzięki p4wgpw i wielkie uklony

obecnie po przetestowaniu systemu na wielu zmiennych zmieniłem parametry średnich aby zmaksymalizować zyski.............cała koncepcja systemu i publikacje sygnałów oraz stop lossów bez zmian

przez **krezus** » 2009-01-26, 18:58

ważna informacja wyniki sa publikowane dla gry 2 pozycjami

przez **Szachmat** » 2009-01-26, 19:06

Witam,
testowałem system z 3ma średnimi z różnymi parametrami na danych od 2000r. Jest wiele kombinacji średnich które dają zysk, ale trzeba uważać z optymalizacją na efekt "curve fitting" - dopasowujemy średnie do danych historycznych.
Np. po puszczeniu Walk forward analysis w Ami okazywało się że "optymalne" średnie wyliczone dla 4letniego okresu kiepsko sprawdzały się w roku kolejnym.

przez **krezus** » 2009-01-26, 19:11

Szach no niestety tak jest bo rynek zmienny ....imo należy dobrac średnie pod dany okres i okresowo aktualizowac a najważniejsze jest zachowanie proporcji między średnimi.

przez **arek776** » 2009-01-26, 23:16

krezus napisał(a):obecnie po przetestowaniu systemu na wielu zmiennych zmieniłem parametry średnich aby zmaksymalizować zyski.............cała koncepcja systemu i publikacje sygnałów oraz stop lossów bez zmian

Witam ponownie,
Mozesz opisac zmiany? Nie koniecznie dokladnie, rozumiem, ze nie chcesz ujawniac szczegolow ale moze troche ogolnie? Np. czy zmienily sie tylko parametry srednich? Czy takze zmienily sie parametry wejscia i wyjscia? Stop Losów?

Zycze sukcesów :)

pozdrawiam,
Arek

przez **krezus** » 2009-01-26, 23:53

jak w poście tylko parametry średnich

przez **arek776** » 2009-01-27, 00:13

krezus napisał(a):jak w poście tylko parametry średnich

dzieki za odp.

przez **LeM** » 2009-01-27, 00:16

krezus

a da się policzyć max dd?

Widzę że było 11 stratnych transakcji pod rząd.

Można sprawdzić ile było punktów straty na tych 11 transakcjach?

przez **krezus** » 2009-01-27, 00:29

Lemo - 277 pkt w tych 11 pozycjach stratnych
od 30 11.2006 do 19.12.2006

przez **krezus** » 2009-01-27, 00:32

poniżej przykladowe wyniki dla 1 pozycji ....w zasadzie to samo.....nieco inne parametry srednich , ale to juz dla każdego indywidualna sprawa

przez **krezus** » 2009-01-27, 00:33

W zasadzie wyniki systemu pokrywaja sie z tym co piszą wielecy gieldy , czyli ,że system nie może byc nadmiernie zoptymalizowany i dobry system am skutecznośc około 50 %:))))

Kolejna bardzo ważna kwestia; system oparty jest na danych 30 min z bardzo ważnego powodu- po zmianie godzin urzędowania naszej GPW pozwala to uniknąc problemów z danymi , które niestety bardzo się różnią zależnie od dostawcy!!!!

przez **Szachmat** » 2009-01-27, 11:10

Krezus,
czy uwzględniłeś prowizję w testach? jak na system ze średnimi wyniki są nadspodziewanie dobre.

przez **krezus** » 2009-01-28, 01:08

Szach

na razie mam bariere oprogramowania jak uda mi sie to pokona to postaram sie umieścic jak najpelniejsze wyniki...........wszystko w miare moich mozliwości

Od razu pytanie do czytelnikow jak w metastocku zaznaczyc prowizje w system tester????

przez **krezus** » 2009-01-28, 01:28

zrobilem testy dla prowizji 2 pkt wejścia i wyjścia jutro wkleję wykresy dzis juz padam

przez **krezus** » 2009-01-28, 15:37

Wyniki systemu :
1. dane historyczne 12.2005- 16.01.2008
2. 27.10.2008- 26.01.2009

dla gry 1 pozycją z uwzględnieniem prowizji 2 pkt dla zakupu i 2 pkt dla sprzedaży.

Wyglądają przyzwoicie.
Co 2 m-ce będę uaktualniał parametry średnich aby najlepiej dostosowac je do danych z danego okresu.

przez **mirobe** » 2009-07-08, 13:15

Ciekawe jakie wyniki miałby system za powiedzmy 3 lata w porównaniu z systemem Rejczaka.
Test musiałby być wykonany na dokładnie tych samych danych.

przez **krezus** » 2009-07-10, 15:20

mirobe nie jest to możliwe bo system był robiony dokładnie pod dane z okresu kiedy powstał, czyli koniec 2008 roku.
Co prawda nieżle sobie radził wcześniej ale został zoptymalizowany aby db radzić sobie w przyszłości. Co ok. 3-6 m-cy optymalizuje system aby nadążał za zmieniającym sie rynkiem.
Poczytaj może 1 post o powstaniu systemu:)))

Sztuka inwestowania

system historyczne wyniki

system historyczne wyniki

Re: system historyczne wyniki

Re: system historyczne wyniki

Re: system historyczne wyniki

Kto jest na forum