Sztuka inwestowania

Witajcie:)

Na naszym kanale #futures, w dniu 3.04.2008, nasz koleżanka Patrycja vel "esystemy" opublikowała założenia dla prostego systemu intra, opartego na Stochasticu. Skoro założenia zostały upublicznione, pozwalam sobie zakłożyć ten wątek dla wtedy nieobecnych i potomnych;)


Oto krótki wycinek z dyskusji:

[12:13] <esystemy> podam wam prosty system dla sts 8/3/3
[12:13] <esystemy> fajnie sie sprawdza wewnatrz jakiegos boczniaka
[12:14] <esystemy> kupuj gdy sts ma sygnal kupna na danych 60min.
[12:14] <esystemy> sprzedawaj gdy sts ma sygnal na danych 30 min
[12:28] <|wysockr|> jeezu, szukam iszukam i nic. Czy STS to jest stochastic?
[12:29] <esystemy> tak
[12:29] <esystemy> sts = stochastic
[12:31] <Lucek> wysocki, sts to albo
[12:32] <Lucek> slow time stochastic

Dziekując Patrycji, mam nadzieję, że dla kilku osób stanie się to podstawą do dalszych poszukiwań. A może ktoś to zakoduje i przetestuje pod Amibrokerem lub Metastockiem i pokaze equity? :)

I jezeli mozna, to poprosze Patrycje o odpowiedz na pierwsze pytanie:

1. Czy w wyraznych trendach system sprawdza sie rownie dobrze czy nie sprawdza sie?

Zakodowanie tego systemu w Ami nie wydaje się takie proste. Pierwszym problemem jest tam brak skali 30 min oraz to, że dostępna funkcja do obliczenia stocha nie przyjmuje argumentu tablicy, z której miałaby liczyć tylko domyślnie bierze tablicę Close. Pewnie trzeba ustawić skalę czasową na 15 min i pokombinować z funkcjami TimeFrameSet() i TimeFrameExpand(), ale tak na szybko nie chciało mi to działać.

_SECTION_BEGIN("Parameters");


Plot(Param("Wyprzedanie",25,0,100),"",ParamColor("Level-color",colorGrey50), ParamStyle ( "Level-style" ,styleDashed |styleNoTitle | styleNoRescale ) );
Plot(Param("Wykupienie",75,0,100) ,"",ParamColor("Level-color",colorGrey50), ParamStyle ( "Level-style" ,styleDashed |styleNoTitle | styleNoRescale ) );

TimeframeL = ParamList("Time Frame Short",List = "15 min,30 min,Hourly,4 Hour,Daily,Weekly",2);
TFl =
IIf(TimeframeL == "15 min",in15Minute,
IIf(TimeframeL == "30 min",1800,
IIf(TimeframeL == "Hourly",inHourly,
IIf(TimeframeL == "4 Hour",inHourly*4,
IIf(TimeframeL == "Daily",inDaily,
IIf(TimeframeL == "Weekly",inWeekly,
IIf(TimeframeL == "Weekly",inMonthly,Null)))))));


_SECTION_END();



_SECTION_BEGIN("Stochastic %D");

periods = Param( "Periods", 8, 1, 200, 1 );
Ksmooth = Param( "%K avg", 3, 1, 200, 1 );
Dsmooth = Param( "%D avg", 3, 1, 200, 1 );
Plot( StochD( periods , Ksmooth, DSmooth ), _DEFAULT_NAME(), ParamColor( "Color", colorBlue ), ParamStyle("Style") );

_SECTION_END();

_SECTION_BEGIN("Stochastic %K");

periods = Param( "Periods", 8, 1, 200, 1 );
Ksmooth = Param( "%K avg", 3, 1, 200, 1 );
Plot( StochK( periods , Ksmooth), _DEFAULT_NAME(), ParamColor( "Color", colorRed ), ParamStyle("Style") );



_SECTION_END();

_SECTION_BEGIN("Stoch.%D-H");

periods = Param( "Periods", 8, 1, 200, 1 );
Ksmooth = Param( "%K avg", 3, 1, 200, 1 );
Dsmooth = Param( "%D avg", 3, 1, 200, 1 );

TimeFrameSet(TFl);
StochDh= StochD( periods , Ksmooth, DSmooth );
TimeFrameRestore();


Plot( TimeFrameExpand( StochDh, TFl), _DEFAULT_NAME(), ParamColor( "Color", colorYellow ), ParamStyle("Style") );

_SECTION_END();


_SECTION_BEGIN("Stoch.%K-H");

periods = Param( "Periods", 8, 1, 200, 1 );
Ksmooth = Param( "%K avg", 3, 1, 200, 1 );

TimeFrameSet(TFl);
StochDk = StochK( periods , Ksmooth);
TimeFrameRestore();

Plot( TimeFrameExpand( StochDk, TFl) , _DEFAULT_NAME(), ParamColor( "Color", colorWhite ), ParamStyle("Style") );



_SECTION_END();


Jak cos mozna srednia wygladzic bedzie lepiej wygladalo ,ale nie odpowiadam za wyniki, nie testowalem jeszcze i chyba szybko nie przetestuje.
Nie dodalem komentarzy bo sie spieszylem :) nie ma jak rano sobie walnac jakis kod :) ide na kawke :) Pozdrawiam!

FW20
....szukam wejsc na inerwale 5M i 15M ktore musza sie ze soba laczyc potwierdzajac sygnal jakie wyznacza wskaznik Ichimoku- o extremalnie agresywnych parametrach np.1 4 38. Trejduje od 9:30 do 14tej...dokonujac tym samym max.5 trejdow dziennie.
Po osiagnieciu + 7-13 pkt. zamykam PKC, SL wyznaczam na 1M ale max 13 pkt.
Po osiagnieciu 34 pkt zamykam rachunek i ciesze sie z udanego dnia.
Gram max 10 kontraktami....zamykajac 50% pozycji po osiagnieciu 7pkt......
Hmm... nie stosowalem i nie zamierzam stosowac systemow mechanicznych...
pozdr. zyczac udanych profitow w nadchodzacym