Sztuka inwestowania

Witam,


Tydzień zamknął się na poziomie 2282 pkt., 6 pkt niżej niż tydzień temu.
System zamknął pozycję długą 1 szt (przeciw trendowi) po 2282 pkt. i otworzył dwie krótkie po tej samej cenie. Zysk z poprzedniej transakcji wyniósł 15 pkt brutto. Stop dla pozycji podam w poniedziałek po sesji.
Muszę zaznaczyć, że pozycja została odwrócona z powodu cudofixingu w piątek. Normalne zamknięcie nie spowodowałoby zamknięcia długiej pozycji. Tak czy owak sygnał trzeba grać. Pocieszające jest jedynie to, że w poniedziałek na pewno uzyskamy lepszą cenę niż w piątek na zamknięciu.

Lista transakcji od momentu rozpoczęcia publikacji danych wygląda następująco:

24.07.09 pozycja długa 1 szt po 2090 pkt;
29.01.10 szort 3 szt po 2392: zysk 1 x 302 pkt;
12.03.10 long 3 szt po 2417: strata 2 x 25 pkt;
07.05.10 szort 2 szt po 2316: strata 1 x 101 pkt;
16.07.10 long 3 szt po 2388: strata 1 x 72 pkt;
14.01.11 szort 3 szt po 2732: zysk 2 x 344 pkt (2 szt to cover + 1 pozycja krótka);
21.01.11 long 3 szt po 2748: strata 1 x 16 pkt (1szt to cover + 2 pozycje długie);
04.02.11 szort 3 szt po 2742: strata 2 x 6 pkt (2 szt to cover + 1 krótka);
11.02.11 long 3 szt po 2734: zysk 1 x 8 pkt (1 szt to cover + 2 długie);
18.02.11 szort 3 szt po 2668: strata 2 x 66 pkt (2 szt to cover + 1 krótka);
04.03.11 long 3 szt po 2789: strata 1 x 121 pkt (1 szt to cover + 2 długie);
13.05.11 szort 3 szt po 2813: zysk 2 x 24 pkt (2 szt to cover + 1 krótka);
30.05.11 long 3 szt po 2891: strata 1 x 78 pkt (1 szt to cover + 2 długie);
17.06.11 szort 3 szt po 2834: strata 2 x 57 pkt (2 szt to cover + 1 krótka) - zmiana serii i 40 pkt bazy pomiędzy seriami
14.10.11 szort cover 1 szt po 2313: zysk 1 x 521 pkt;
21.10.11 long 1 szt po 2330 pkt;
21.11.11 stop loss po 2207: strata 1 x 123 pkt;
25.11.11 szort 2 szt po 2179 pkt;
20.01.12 long 3 szt po 2267: strata 2 x 88 pkt (2 szt to cover + 1 długa);
30.03.12 szort 3 szt po 2282: zysk 1 x 15 pkt (1 szt to cover + 2 krótkie);

Obecna pozycja +1 . Zysk od początku publikacji sygnałów: 730 pkt.

PS1. System od stycznia 1998 roku wykonał 87 transakcji więc średnia nadal wynosi 7-8 transakcji rocznie. Rok 2011 był wyjątkowy gdyż system wykonał 12 transakcji.

O wykresie z liniami Marsa niewiele można powiedzieć. Bujamy się wokół wsparcia w okolicach 2310 pkt przekraczając ten poziom w obie strony. Na szczęście oscylacje są gasnące. Na oko pozostały dwa swingi - jeden wzrostowy, jeden spadkowy by utworzyć trójkąt. Wybicie pokaże kierunek na dłużej.

Pozdrawiam
LeM

Tak gra system trendowy w konsolidacji. Moze nawet ten cudofix jest zmylka przed ruchem przeciwnym - wpisywaloby sie to w sytuacje w jakiej znajduje sie ten system ... bez optymalizacji lub dywersyfikacji na innych rynkach czesto z dobrego systemu nie mozna maksymalizowac zyskow lub co gorsza tracic nad nim/soba kontrole (tego wlasnie Lem unika trwajac niezmiennie w starych zalozeniach). Cale szczescie ze polityka wychodzenia z nietrafnych sygnalow jest dynamiczna a nie tak statyczna jak same sygnaly wejscia :) - w dalszym ciagu twierdze ze na dane warunki rynkowe system wykonuje transakcje ze zbyt duzym wyprzedzeniem, juz lepiej na wybicia go przestawic niz proba ich wyprzedzenia co sprawdza sie w grze z wyraznym trendem (tak bylo na poczatku publikacji). Narazie zajmuje pozycje na ekstremach konsoli ...

Ale to tylko takie teoretyczne rozważania na bazie teoretycznych doswiadczen i teoretycznych strat na dobrych systemach, ktore komus kto potrafi je wykorzystac/dopasowac do rynku, daja lepszy zysk niz lokata :)

PS: no i jest - 2 a nie + 1.

A co ze stop lossem?

jest w następnym uaktualnieniu