Sztuka inwestowania

Witam,

Tydzień zamknął się na poziomie 2373 pkt, 119 pkt. niżej niż tydzień temu.
System zajmuje jedną krótką pozycję (przeciw trendowi) po 2514 pkt. Stop dla pozycji krótkiej 2565 pkt.

Lista transakcji od momentu rozpoczęcia publikacji danych wygląda następująco:

24.07.09 pozycja długa 1 szt po 2090 pkt;
29.01.10 szort 3 szt po 2392: zysk 1 x 302 pkt;
12.03.10 long 3 szt po 2417: strata 2 x 25 pkt;
07.05.10 szort 2 szt po 2316: strata 1 x 101 pkt;
16.07.10 long 3 szt po 2388: strata 1 x 72 pkt;
14.01.11 szort 3 szt po 2732: zysk 2 x 344 pkt (2 szt to cover + 1 pozycja krótka);
21.01.11 long 3 szt po 2748: strata 1 x 16 pkt (1szt to cover + 2 pozycje długie);
04.02.11 szort 3 szt po 2742: strata 2 x 6 pkt (2 szt to cover + 1 krótka);
11.02.11 long 3 szt po 2734: zysk 1 x 8 pkt (1 szt to cover + 2 długie);
18.02.11 szort 3 szt po 2668: strata 2 x 66 pkt (2 szt to cover + 1 krótka);
04.03.11 long 3 szt po 2789: strata 1 x 121 pkt (1 szt to cover + 2 długie);
13.05.11 szort 3 szt po 2813: zysk 2 x 24 pkt (2 szt to cover + 1 krótka);
30.05.11 long 3 szt po 2891: strata 1 x 78 pkt (1 szt to cover + 2 długie);
17.06.11 szort 3 szt po 2834: strata 2 x 57 pkt (2 szt to cover + 1 krótka) - zmiana serii i 40 pkt bazy pomiędzy seriami
14.10.11 szort cover 1 szt po 2313: zysk 1 x 521 pkt;
21.10.11 long 1 szt po 2330 pkt;
21.11.11 stop loss po 2207: strata 1 x 123 pkt;
25.11.11 szort 2 szt po 2179 pkt;
20.01.12 long 3 szt po 2267: strata 2 x 88 pkt (2 szt to cover + 1 długa);
30.03.12 szort 3 szt po 2282: zysk 1 x 15 pkt (1 szt to cover + 2 krótkie);
15.06.12 szort cover 2 szt po 2218: zysk 2 x 64 pkt;
27.06.12 long 1 szt po 2203 pkt;
09.11.12 szort 1 szt po 2326: zysk 1 x 123 pkt;
23.11.12 long 2 szt po 2398: strata 1 x 72 pkt;
01.02.13 szort 3 szt po 2514: zysk 2 x 116 (2 szt to cover + 1 krótka);

Obecna pozycja szort 1 szt po 2514 pkt. Zysk od początku publikacji sygnałów: 1141 pkt.

PS1. System od stycznia 1998 roku wykonał 87 transakcji więc średnia nadal wynosi 7-8 transakcji rocznie. Rok 2011 był wyjątkowy gdyż system wykonał 12 transakcji. W 2012 roku system zawarł 6 transakcji i ponownie zbliżył się do średniej długookresowej.

Na wykresie z liniami Marsa kurs porusza się ostatnio z dużą dokładnością pomiędzy wsparciami i oporami wyznaczonymi przez trajektorię planety. Po przełamaniu wsparcia w okolicach 2420 pkt kurs kontraktów, zgodnie z prognozą, podąża w kierunku kolejnego wsparcia na linii położonej w okolicach 2350 pkt. Brakuje niewiele więc sądzę, że w tym tygodniu poziom ten będzie testowany. Spodziewam się, że pierwszy test będzie zakończony odbiciem. Jego siła pokaże, na ile niedźwiedzie są silne i czy odbicie będzie trwalsze, czy skończy się nic nieznaczącymi podrygami, jak w okolicach 2600 pkt.
PS. 27.03 mamy pełnię oraz kwadraturę Marsa i Plutona. Z tego co pamiętam to nie jest miły aspekt.


Pozdrawiam
LeM