Sztuka inwestowania

Po lewej stronie obrazka najbliższe dwa tygodnie w ujęciu historycznym (Triple Witching Day, TWD-/+ ). Przeciętne zachowanie indeksu (na niebiesko) i zachowanie z uwzględnieniem zamknięcia tygodnia poprzedzającego wiedźmy.

Jeśli poprzedni tydzień zakończył się wzrostem (15 obserwacji, zielona):

- w dniu wiedźm (TWD) widać było duży optymizm (przeciętnie prawie 0.55% przy ponad 70% skuteczności), czyżby korsarze kilka dni przed wygaśnięciem ukrywali swoje zamiary ?;
- dzień po wygaśnięciu (TWD+1), następowały gwałtowne spadki ponad o 0.4% przy 80% skuteczności (20% pozytywnych);

Jeśli poprzedzający wiedźmy tydzień zakończył się spadkiem (14 obserwacji, pomarańczowa):

- 4 z 5 dni w pierwszym tygodniu, kończyło się przeciętnym spadkiem większym niż 0.2%, skuteczność w okolicach 50%, co oznacza że spadki, jeśli wystąpiły, były dość dynamiczne;
- ciekawie wyglądały 3 i 4 dzień po wygaśnięciu (TWD+3 i 4), spadki powyżej 0.2% przy wysokiej skuteczności 70-80% (30-20% pozytywnych).

Po prawej stronie obrazka kilka giełd w Europie i okres wrześniowych wiedźm w latach 2000-2010 (pierwszy pełny rok notowań FW20 to właśnie rok 2000), dodatkowy warunek tydzień poprzedzający wiedźmy zakończony spadkiem większym niż 1%.

- W20 (4 zdarzenia) najgorzej prezentowały się oba poniedziałki, mocne spadki 100% skuteczności;
- DAX, CAC40 (5 zdarzeń) najsłabiej wyglądał okres TWD +/- 2,
- BUX (4 zdarzenia) chodził po swojemu ;)

Zakładając ze globalni gracze pilnują rozliczenia, spadkowy tydzień przed wiedźmami nie wróży nic dobrego giełdowym bykom.

Darkh napisał(a):Zakładając ze globalni gracze pilnują rozliczenia, spadkowy tydzień przed wiedźmami nie wróży nic dobrego giełdowym bykom.

No masz Ci "los".... kontynuacja....

dzieki dark, dobre statystyki wrzucasz.
w excelu to dlubiesz, czy to inne narzedzie?

olaf, olab (dzieki)
wizualizacja xls, cała dłubanina w MS