Sztuka inwestowania

Słowo o GC.F
Z hiperboli nie da się określić docelowego poziomu, ale można określić przybliżony czas.
Zakładając, że nie nastąpi korekta i załamanie - tylko będzie trwała klasyczna hiperbola, jej czas upłynie miedzy X.2010 a III.2011.

Co do gc.f - chyba było trafione w kluczowym dla średniego terminu momencie.
Odbiło się od wyznaczonego oporu do wyznaczonego wsparcia (zarazem dosyć okrągły poziom 1200).
Jeśli padnie to jest szansa na korektę i w tym samym okienku czasowym odbicie giełdowe.

Może koledzy z pl.biznes.wgpw, którzy dyskutowali w temacie pokazaliby swoje wizje - dyskusja się urwała, a ja tam już nie wrócę.

ES.F

Mamy powrót do wsparcia z paraboli:



Dodatkowo wyrysował się klasyczny pattern nawrotki na strzał w górę:

Ww. pattern się zrealizował.
Ale to nie jest oczywiste przed faktem; bywa różnie.

Dawałem tu w kwietniu taką prognozę:


Ściśle nie bardzo widzę mozliwość jej realizacji w pomarańczowym obszarze (chyba że w samym jego prawym dolnym rogu), więc drobna korekta:

Na razie zgodnie z planem.
Najbliższa żółta przerywana może być bardzo silnym oporem.

skippy napisał(a):Miło mi i dzięki:)
Zawsze myślałem, że jednak nie odkryłem nic nowego, szukałem bezskutecznie potwierdzenia.
Ale jak się okazało, można cokolwiek znaleźć na ten temat, aczkolwiek niewiele.

Mieciu i Olaf namierzyli pewne analogiczne rozważania:

Tu szczególnie rozdział IIB, ale ogólnie kontekst szeroki i mocno rozstrzelony, rzekłbym:
http://divinecosmos.com/index.php/start ... k-constant

Tu wąsko jak u mnie:
http://blog.afraidtotrade.com/updated-a ... reference/

Mam koncepcję jak to ubrać w algorytm, wzór - ale na razie brak czasu na poważniejsze badania więc pozostaje rysowanie z palca na zasadzie wizualnej i geometrycznej "ładności" kształtów:)))
BTW czasami, wycinkowo, mam tu mocne skojarzenia z liniami Marsa.

Koncepcyjnie można zrobić tak, tylko na piechotę się nie da, trzeba napisać program.
1) Przebadać statystycznie istotną próbę wykresów pod kątem nachylenia krzywych i innych parametrów je definiujących - rynki poruszają się fraktalnie, tak więc powinna być jakaś prawidłowość lub chociaż przedział parametrów, w który wpada powiedzmy 80% krzywych.
2) Z parametrów tych wybrać medianę i używać to projekcji przyszłych ruchów osadzając krzywe na początkowych swingach - powinno być w miarą precyzyjnie
3 ) Projekcję regulować w miarę pojawiania się nowych swingów
4) Opatentować, najlepiej w Stanach;)

Myślę nad tym, myślę.
Ciężka sprawa.
To IMO coś jak rozpoznanie twarzy "rzutem oka" a napisanie softu do rozpoznawania twarzy.

Witaj Skippy.

Przygladam sie twojej analizie wig20 i tym krzywym , w kontekscie tych oporow (pomaranczowy obszar )rozpatruje taki pattern dlugoterminowy na korzysc niedzwiedzi .


mierzac poszczegolne ruchy mieszcza sie one w ramach harmonicznego 5-0,
kluczowy opor fibo zadzialal jako potencjalna strefa zwrotu , obecnie trzeba patrzec jak zachowa sie rynek , bo wyglada na to ze wraca robic retest , druga cecha patternu to rownosc ab i cd w cenie do tej jeszcze troche brakuje , wychodzi ona troche poza obszar 2700 pkt ktory znajduje sie powyzej kluczowego zniesienia 50 %
negacja tego patterna to znaczne przekroczenie rownosci cd w stosunku do ab , czyli wyjscie wyzej niz 2750 ,2800 , neguja jego istotnosc .

No tak, ja w zasadzie czekam z prognozami dalszego rozwoju sytuacji na test wysokiego 25xx albo na negację całej mojej koncepcji.
Dużo się z niej sprawdziło od kwietnia i brakuje ostatniego elementu w postaci wyjścia ponad ~255x.
Jeśli tak się stanie, to będę rozpatrywał co dalej: czy co najmniej standardowa korekta głowy byka, czy też wybicie z mojego patternu (rzadkość, ale bywa).

Już bardzo blisko...


Przypominam kreski wg ważności (zmienione kolory)

żółte - parabola wzrostowa od początku 2009 i jej wsparcia wwn
różowa - wielka parabola wzrostowa 2004-2007 a tu jej dalszy, opadający ciąg
biała - 50% zniesienia fali spadkowei 2007-2009
czerwone - istotne spadkowe
niebieska - aktualny trend od początku lipca

pomarańczowy obszar - prognozowany w kwietniu target

Co dalej - zobaczymy jeśli dojdą w obszar docelowy albo jego bliskie okolice.
A te już praktycznie są.
Jednak w tej chwili jeszcze nie ma żadnych przesłanek, że zostało osiągnięte maksimum ruchu.

Na pl.biznes.wgpw "Delfino Delphis"odnosząc się do moich rysunków tutaj napisał tak:

Panowie, wy naprawdę wierzycie w te wszystkie linie proste, parabole i inne
pierdoły? Przecież to nie działa. Liczy się tylko trend :)

Ponieważ tam nie mam zamiaru już napisać ani słowa, a wątek dotyczył mnie - odpowiadam tu:

Otóż pomieszałeś trochę pojęć i skomentuję trzy wymienione: proste, parabole, inne pierdoły.

Proste:
Klasyczne definicje trendu, znane szeroko, opierają się na prostej.
Prowadzimy ją sobie przez 2 p i mamy wsparcie trendu rosnącego, spadkową, kanał.
Na przykład:



Parabole:
Co zrobić z takim kwasem gdzie łamane są wsparcia trendu a to rośnie i trzeba rysować nowe?


Można nazwać trendem zwalniającym itp sprawy, kanału się nie da zrobić, nie wiadomo jak przewidzieć co dalej?
Otóż nie.


Mimo, ze tego nie piszą w literaturze, mamy tu ewidentny trend i kanał, w dodatku można z tego prognozować.
Trend NIE MUSI BYĆ OPARTY NA PROSTEJ, jeśli tylko da się policzyć.
Odsyłam do tony postów w tym dziale.

Inne pierdoły
To jest to co napisałeś w innym poscie:

totus > Jak rozpoznajesz trend i jak rozpoznajesz kiedy się zmienia?
DD > Z grubsza patrzę jak wypadają kolejne minima. Jeśli coraz wyżej to jest
trend rosnący.

Trading z grubsza to jest właśnie "inna pierdoła".
Mówisz tu o czymś, co jest kaleką namiastką PA.
Lepiej rozpoznaj temat fachowo, bo na PA da się rzeźbić.

>> Od jakiegoś czasu przestałem wierzyć, że spekulacja na liniach trendu pozwala zarobić.

Nie komentuję, choć komentarz nasuwa się sam, ale jak to się ma do pierwszego cytatu "...Liczy się tylko trend..."
???

Pozdrawiam

[powtarzam tu post z głównego działu, zeby w jednym miejscu można było śledzić cały jednolity tok myślenia]

Co do prognozy długoterminowej z wiosny: w zasadzie się już wypełniła.
Brakuje niewiele i nadal oczekuję, że dojdą na bazowym w okolice 2588-2596, bo tam są kluczowe kreski.
Wczorajsze dzienne świeczki u nas i w US&A to uprawdopodobniają, nie wyglądają spadkowo.

Ponieważ jesteśmy tak blisko, więc bez względu na fakt, czy wczoraj mieliśmy max ruchu, czy nie - zaczynam już tworzyć dalsze scenariusze.

Jeśli w dół, to widzę trzy możliwości na najbliższe 2-3 miesiące.
Żółta parabola ze swoimi wewnętrznymi powinna nadal grać wsparciowo-oporowo, do niej dochodzi fragment dalekosiężnej paraboli 6-letniej (różowa) oraz spadkowe (czerwone).
I na tych trzech elementach powinien zostać rozegrany cały scenariusz.


Najbardziej prawdopodobną w swoim odczuciu opcję pogrubiłem.

Jeśli w górę... te scenariusze rozrysuję dopiero jeśli zostanie pokonane na dziennym zamknięciu 2596 na WIG20.
Stałe wyjście nad 2600 uważam za mniej prawdopodobne, aczkolwiek możliwe.
Otwierałoby ono tak kosmiczne przestrzenie, że teraz nie widzę sensu ich rozpisywać.

Wybicia w górę ze szczytu paraboli wzrostowej zdarzają się, ale na takim longterm nie znalazłem do tej pory żadnego, a niższe interwały gdzie gruby może popychać płytki rynek wedle uznania nie przekładają się formacjami i prognozowaniem z trendu na wysokie, gdzie już gra cały światowy rynek a poczynania lokalnych grubasków mieszczą się w szumie. Tak uważam.

I tu jeszcze uwaga.

Najpewniejsze i najtłustsze są trendy paraboliczne na wysokich interwałach.
Pierwszą znalazłem w 2007:

http://ifutures.pl/download/file.php?id=7785&mode=view

Druga dała się sensownie oznaczyć dopiero pod koniec 2009, a klarowny cel można było określić na początku 2010.

Niestety tyle to trwa, ale w zamian dostajemy możliwość przewidzenia dosyć dużych ruchów.
W obecnej sytuacji, choć aktualna parabola od wiosny 2009 wraz ze swoim wnętrzem nadal będzie grała lokalnie, to nie daje już możliwości dalekosiężnej prognozy.
Na nową w tej skali przyjdzie nam poczekać.

Niewykluczone, że nie wystąpią żadne tragiczne spadki, ani żadne kosmiczne wzrosty - tylko dostaniemy pół roku bujania się po widocznych w poprzednim poście kreskach.
Ale aktualny stan, wysycenie ruchu, zamyka pewien etap.

Z przymusu zejdę na niższe interwały no i tam zobaczymy co się da dalej zrobić.

Zostałem wywołany do tablicy, to odpowiadam.

skippy napisał(a):Ponieważ tam nie mam zamiaru już napisać ani słowa, a wątek dotyczył mnie - odpowiadam tu:

Ja też nie piszę tam całkiem na serio.

skippy napisał(a):Otóż pomieszałeś trochę pojęć i skomentuję trzy wymienione: proste, parabole, inne pierdoły.

Klasyczne definicje trendu, znane szeroko, opierają się na prostej.
Prowadzimy ją sobie przez 2 p i mamy wsparcie trendu rosnącego, spadkową, kanał.

Czy ja wiem? Oryginalna definicja trendu rosnącego jest taka, że kolejne minima wypadają coraz wyżej. Oczywiście nasuwa to myśl o rysowaniu linii wsparcia.

skippy napisał(a):Trend NIE MUSI BYĆ OPARTY NA PROSTEJ,

Oczywiście, że nie musi.

skippy napisał(a):>> Od jakiegoś czasu przestałem wierzyć, że spekulacja na liniach trendu pozwala zarobić.

Nie komentuję, choć komentarz nasuwa się sam, ale jak to się ma do pierwszego cytatu "...Liczy się tylko trend..."
???

Bo linia to tylko linia, a trend to tylko trend. Postaram się w kilku zdaniach wyjaśnić co miałem na myśli pisząc tego lekko ironicznego posta.

Jak zdefiniować trend? Oczywiście można na wiele sposobów. Naturalnym sposobem jest ten o którym napisałem, czyli obserwowanie kolejnych minimów/maksimów. Innym sposobem może być rysowanie kreski czy paraboli, jeszcze innym np. średnia krocząca. Każde z tych narzędzi definiuje nam trend zgodnie z którym możemy grać.

Po co rysuje się kanały? Ano po to, aby na liniach wsparcia w trendzie wzrostowym dokupywać. Na pierwszy rzut oka logiczne. Jest tylko jedno ale. Czy to jest skuteczna metoda? Przeczytałem wiele książek na temat analizy technicznej i dużo pieniędzy utopiłem, więc mam swoje zdanie na ten temat. Uważam, że jest to zupełnie nieskuteczne. Pokażcie mi człowieka, który skutecznie zarabia grając na ruchach wewnątrz kanału. Według mnie to niemożliwe. Dlaczego? Po prostu ta linia prosta kanału tak naprawdę niczego poza samym trendem nie definiuje. Nie daje żadnej gwarancji, że wykres jej nie złamie, bo ona nic nie oznacza. Określa tylko aktualny kierunek i siłę trendu.

O ile np. poziome linie wsparcia są bardzo realne, o tyle ukośna linia trendu jest fikcyjna. Wystarczy zastanowić się skąd się one biorą. Dlaczego silne wsparcie broni przed spadkami? To proste - magia ceny. Ludzie pamiętają po jakiej cenie otwierali pozycje. Jeśli ktoś otworzył shorty, a cena rosła, będzie za wszelką cenę chciał wyjść na zero. Stąd silna presja popytowa na wsparciu. A linia ukośna? Co ona oznacza dla inwestora? Nic. Działa to jedynie jako samospełniająca się przepowiednia. Każdy to rysuje i myśli, że zadziała, ale każdy rysuje inaczej i każdy ma inne cele. Człowiek z shortami nie będzie miał jednak silnej potrzeby odkupowania ze stratą na tej linii. Nie ma ona dla niego większego znaczenia. Będzie raczej czekał na wybicie dołem. A może nawet będzie próbował uśredniać tam pozycję. Nie działa więc ten mechanizm psychologiczny i linia taka ma o wiele mniejsze znaczenie prognostyczne.

Do czego zmierzam. Otóż wydaje mi się, a nie jest to tylko moja opinia, że moment otwarcia pozycji nie ma większego znaczenia. Niby należy otwierać pozycje na korektach trendu - czyli rysujemy sobie piękny kanał wzrostowy i czekamy aż cena dotknie jego dna ustawiając bliski stop. Oczywiście za chwilę okazuje się, że cena przekroczyła kanał, stop się odpalił i dopiero za chwilę wróciła do niego. Zniesmaczeni rysujemy nowy kanał i odnotowując, że gdybyśmy kupili w losowym momencie to już byśmy byli zarobieni w trendzie. Albo jeszcze inaczej - im trend jest silniejszy tym chętniej kupujemy tak? No bo silny trend będzie chętniej kontynuowany. Kiedy więc czekamy na korektę tak naprawdę czekamy na osłabienie trendu. Na samym dnie kanału trend jest najsłabszy a więc i prawdopodobieństwo kontynuowania wzrostów jest małe. Zyskujemy kupując taniej i z mniejszym stopem, ale za to tracimy bo zmniejsza się prawdopodobieństwo kontynuowania wzrostu a zwiększa prawdopodobieństwo wybicia dołem. Patrząc na to jeszcze inaczej - możemy się po prostu nie doczekać korekty dotykającej kanału trendu, bo ceny wystrzelą w kosmos, a my kolejny raz będziemy obok rynku. Nie wiem czy ktoś w ogóle próbował kiedyś oszacować potencjalne zyski jakie mogliśmy mieć zajmując pozycję losowo w stosunku do czekania na osiągnięcie dna kanału.

Według mnie o wiele ważniejszą umiejętnością jest zbudowanie sensownej strategii wyjścia. Czyli sensownego stop losa. I tutaj kanały też mogą okazać się zwodnicze. Czy trend kończy się jak następuje przebicie kanału, średniej, sygnał MACD? Oczywiście po fakcie wskażemy która sytuacja miała miejsce i gdzie należało ustawić stop, ale czy umiemy to zrobić przed faktem?

Popastwiłem się trochę nad linią prostą, to teraz dlaczego nie podobają mi się parabole. Otóż skoro linie proste dają tak mizerne rezultaty, to parabole muszą dawać katastrofalne sygnały. Parabola zawiera jeden dodatkowy parametr. To powoduje jeszcze większą swobodę wyboru. Trend o zmieniającej się dynamice będzie jeszcze trudniejszy do analizowania i prognozowania. Tak naprawdę wydaje mi się, że każde kolejne pojawiające się minimum będzie wymagało korekty całej paraboli. O ile granie na prostym kanale uważam za trudne, to na parabolicznym musi być zupełnie nieskuteczne.

Osobiście wydaje mi się, że po prostu trzeba płynąć z trendem. Zająć zgodne pozycje i trzymać do czasu sygnału odwrócenia. Sygnał ten powinien być kombinacją jakiegoś przełamania oraz formacji odwrócenia. Być może kanał pozwoli nam zarządzać pozycją co zwiększy efektywność systemu, ale raczej na nim nie zbudujemy wygrywającej strategii, bo tak naprawdę jego wartość prognostyczna jest znikoma.

Delfino napisał(a):...parabole muszą dawać katastrofalne sygnały...

Nie wiem czy muszą - zobacz sobie rysunek i go oceń; czy sygnały były katastrofalne, czy nie.

Wiesz, trudno mi dyskutować i próbować udowadniać coś na siłę.
Każdy wie jak gra i czy to daje efekty.
Jeśli Cię ten rysunek nie przekonuje, to ja nie jestem w stanie przekonać argumentami; zresztą specjalnie mi na tym nie zależy:) Gram dla siebie, nie zamierzam zarabiać na publikacjach - więc jeśli to komuś nie pasuje, to trudno.


Grałem pod część tych sygnałów; skutecznie.
Wg mnie nic nie trzeba liczyć żeby zobaczyć, że prawdopodobieństwo zadziałania dowolnej z tych linii bardzo mocno przekracza 50%.

Ale zostań na forum, napisz coś czasami, piszesz z sensem;) a to najważniejsze.

A no i wcale Ci nie przysrywałem, że piszesz na pl.biznes.wgpw.
Ja po prostu nie wytrzymałem, ale nie mam oceny negatywnej wobec każdego kto tam urzęduje.
Ostatecznie sam tam siedziałem od początku 2006 do niedawna.

Skippy, możesz polecić jakąś lekturę o tych parabolach?

zbyszek napisał(a):Skippy, możesz polecić jakąś lekturę o tych parabolach?

Nie natknąłem się na nic, oprócz opracowania zawierającego pewne elementy zbieżne:
http://divinecosmos.com/index.php/start ... k-constant

oraz gościa, który to robi bardzo podobnie:
http://blog.afraidtotrade.com/updated-a ... reference/

A masz jakąś strategię grania na tych liniach? Np. jak głęboko pod linią ustawić stop? Czy stop automatyczny czy np. na zamknięciu sesji? Mnie np. intuicja podpowiada, że nie ma szans teraz na odbicie do góry. Nie wierzę w tą środkową linię. No zobaczymy :)