Sztuka inwestowania

nowicjusz gra opcjami jest dużo mniej stresująca niż fw oczywiście gra jako nabywca opcji (wystawca musi jak na fw uzupełniać depozyt na koniec sesji jak ruch jest w przeciwnym kierunku do wystawionych opcji)

dajmy przykład na usunięcie stresu związanego z grą fw20

zakładamy że obecnie trwa korekcyjny spadek który powinien zakończyć się na 2150 ale możemy nie mieć racji i spadek nie będzie korekcyjny tylko rozpoczynamy kolejną falę spadkową mimo to zakładamy że to jest już ostatnia fala spadkowa która może sprowadzić wig20 na 2000 ptk zostały do strawienia zagrożenia związane z tsue wyborami i ostatnim dostosowaniem indexów

teraz kupując fw płacąc depozyt 4000 i postanawiając przeczekać spadek bo jesteśmy pewni nadchodzącej hossy musimy się liczyć że trzeba będzie uzupełniać depo lub zanim zacznie się wzrost wyrzuci nas kilka razy na sl
a nabywając opcje wzrostowe 2szt zamiast 1 szt fw ze względu na wartość 1 ptk w przypadku opcji 10 pln a fw 20 pln dla przykładu wygasające w marcu 2020 bo zakładamy że do tego czasu nastąpi już silniejszy wzrost OW20C202300 (są to opcje wzrostowe wygasające w marcu 2020 o wartości rozliczenia na poziomie 2300 ) płacimy za nie 2 razy po 60 ptk czyli 2 razy 600 pln razem 1200 pln i to jest całe nasze ryzyko straty
czyli za ryzyko 1200 pln otrzymujesz szansę na osiągnięcie zysków w okresie pół roku bez stresowania się że wylecisz na sl czy będziesz musiał uzupełniać depo i ponosić koszty rolowania serii

jeżeli index na zamknięcie marcowej serii będzie powyżej 2362 ptk zarabiasz za każdy ptk 20 pln
jeżeli index będzie na zamknięcie serii grudnia na poziomie 2300 Twoje opcje nadal będą warte ponad 60 ptk każda
a jak będzie 2400 Twoje opcje będą warte ponad 118 ptk każda
przy poziomie 2500 w grudniu będą warte ponad 195 ptk każda

inną strategią jest wykorzystanie opcji jako zabezpieczenie kontraktów zamiast sl

przykład z piątku kupowałem 10 szt opcji wzrostowych wygasających na poziomie 2200 zapłaciłem za 10 sztuk po niecałe 5 ptk czyli 50 pln 500 pln za wszystkie i potraktowałem je jako sl czy tam zabezpieczenie fw20 w momencie zakupu opcji FW20 chodziło po 2195 ptk nabywamy 5 szt Fw20 równoważy 10 szt opcji przeciwnego kierunku trzymamy wszystko do rozliczenia sesji strategia ta przynosi maxymalna stratę jeżeli kontrakty by poszły do góry 1000 PLN plus 110 pln prowizji a zysk pojawiłby się przy zamknięciu FW20 poniżej 2189 ptk zysk z fw20 pokryłby straty związane z zakupem opcji i prowizjami czyli przy zamknięciu na 2168 zysk wyniósłby 2100 PLN

Seven.
Bardzo dziękuję za obszerny tekst interesuje mnie jednak granie opcjami na jeden dwa dni maks.
Czy jest to możliwe że jeśli na przykład po jednym dniu opcje zyskają przykładowo 1000 PLN. To na koniec dnia pojawi mi się na przykład 1000 PLN na koncie ?
Nie mówię o Dniu wygasu tylko dowolnym innym
Czyli przykładowo mam 1000 PLN i zaksięguje się jako czysta gotówka po jednym dniu, No i dalej opcja siedzi mi na koncie jeśli przykładowo chce ją przetrzymać na kolejny dzień tak to działa tak jak kontrakt czy nie ?
Na przykład w kolejnym dniu o godzinie 12:50 uzyskam powiedzmy 150 zł to zamykam
No i mam po jednym i kilku godzinach następnego.
Te 1150 czystego zysku?
Interesuje mnie granie opcjami tak ja kontraktami.
Czy tak to działa?

Dokładnie tak samo działa tylko zmienność potrzeba do skoków o kilkaset procent

Jeszcze ostatnie pytanie i będzie git majonez.
Przykładowo mam stratę 1000 PLN na opcji pod koniec dnia ale przetrzymuję licząc że następnego dnia odzyskam te 1000 zł np o 12.50.
Czy więc tego pierwszego dnia muszę uzupełnić tysiąc PLN na koniec sesji czy nie ?

nowicjusz napisał(a):Jeszcze ostatnie pytanie i będzie git majonez.
Przykładowo mam stratę 1000 PLN na opcji pod koniec dnia ale przetrzymuję licząc że następnego dnia odzyskam te 1000 zł np o 12.50.
Czy więc tego pierwszego dnia muszę uzupełnić tysiąc PLN na koniec sesji czy nie ?

Nie jeżeli kupisz opcje przykładowo za 2000 PLN i na koniec dnia są warte 1000 PLN to masz na następny dzień te same opcje tylko warte nadal 1000 PLN a nie 2000 za ile je kupiłeś poprzedniego dnia mając kontrakty rozliczylaby Ci się strata i musiałbyś pokryć depozyt na opcjach gotówką rozlicza się dopiero po zamknięciu pozycji więc nie ma szans aby dopłacać gdyż opcje poniżej 0 nie są notowane ale to działa tak tylko jak jesteś nabywcą opcji ten co nie miał opcji a Ci sprzedał musi tak jak na kontraktach uzupełniać depozyt na koniec sesji

Ok.
Jasno i klarownie.
Jeszcze Seven czytałem że są opcje na zmienność rynku?.
Czy to możliwe że na bananowej giełdzie Takie cuda są czy tylko w Stanach mamy takie opcje ?.
Tak z ciekawości to kto sprzedaje te opcje ?
Jest jakiś animator rynku opcji?

nowicjusz napisał(a):Ok.
Jasno i klarownie.
Jeszcze Seven czytałem że są opcje na zmienność rynku?.
Czy to możliwe że na bananowej giełdzie Takie cuda są czy tylko w Stanach mamy takie opcje ?.
Tak z ciekawości to kto sprzedaje te opcje ?
Jest jakiś animator rynku opcji?

jest animator wystawia opcje pokryte pozycjami kontaktowymi taki bezpieczny arbitraż opcje są te same nie ma zwykłych czy na zmienność ale na cenę opcji wpływają głównie dwa czynniki czas i zmienność terminy wygasu są co miesiąc czyli obecnie mogą być notowane 12 serii od październikowych 2019 do czerwcowych 2020 z tym że te z terminem krótszym niż miesiąc są z wartością wygasu co 25 pkt a o dłuższym terminie co 50 pkt im bliżej dnia wygasu tym cena teoretyczna bardziej zbliża się do wartości wygasu szybciej na koniec spada premia drugą wartością która w znaczny sposób wpływa na premię jest właśnie zmienność to naturalna sprawa ponieważ jeżeli Index ma małe wahania to nie ma ryzyka dużej zmiany wartości opcji a jak kontrakt skacze np o 100 pkt w krótkim czasie to jest ryzyko że opcje skoczę nie o kilka a o kilkaset procent w sesję i wystawca musi uzupełniać depozyt i nie ma się co dziwić bo jak wystawca bierze premię za wystawienie opcji np 100 PLN a ona nagle kosztuje 500 PLN to jakbwystawia kolejne opcje to żąda większej premii za to że podejmuje ryzyko że opcje skoczę w kolejnych dniach na np 2000 PLN

irtek62 napisał(a):

nowicjusz napisał(a):Jesteś w stanie podać pełną nazwę takiej opcji bo Przeglądałem i tych opcji jest w cholerę.
OW20U192200 o tą chodziło ?.
Jeśli cena na koniec wyniosła 30 PLN a zapłaciĺ 8 PLN.
To zysk wyniesie 22 ?

Nowicjusz dobrze liczysz z tym że musisz to wiedzieć a jesli nie wiesz to cena opcji ma mnoznik 10X czyli zysk 22zł x10 wynosi 220zł za jedną opcję i jeśli kupiłeś 10szt to zysk wynosi 2200zł a zapłaciłeś za nie 800zł za 10szt..prawda że to proste do obliczenia...
seven jak zagrałęś w ruletkę to szkoda że nie obstawiłeś dwa scenariusze put 2200 i call 2200 za te samą kwotę ....miałbys zysk gwarantowany

no chyba, że cena nie odeszłaby od poziomu 2200 o te 30 pkt tylko np 5pkt